Independen Risk Review-J6

Apabila Saudara diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko, maka kebijakan pricing kredit yang bagaiman yang harus Saudra usulkan sejalan dengn konseop economic capital, mengingat NPL di ketiga wilayah operasi itu berbeda-beda: NPL Wiltim 4,6% dari total portofolio, Wilbar 0,8% dan NPL Wilteng sebesar 2,4%?

• Menetapkan pricing suku bunga kredit lebih tinggi dari suku bunga kredit di Wilteng dan Wiltim

• Menetapkan pricing suku bunga kredit di Wilteng lebih tinggi dari suku bunga kredit di Wiltim dan Wilbar

• Menetapkan pricing suku bunga kredit di Wilbar lebih rendah dari suku bunga kredit di Wiltim dan Wilteng

• Menetapkan pricing suku bunga kredit di Wilteng lebih rendah dari Wiltim dan Wilbar

Apakah masalah utama BANK ABCD yang berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang dan kerana itu harus diatasi saat ini?

• Belum adanya implementasi Enterprise Risk Management

• Ketidakmampuan BANK ABCD untuk menentukan seberapa besar kebutuhan modal yang diperlukan

• Proses peluncuran produk baru yang terdesentralisasi di masing-masing wilayah operasional

• Cara pandang risiko yang dihadapi oleh Bank ABCD yang masih bersifat geografis

BANK ABCD semula bergerak di bidang korporasi kemudian berubah menjadi bank yang bergerak di bidang ritel. Menurut saudara apakah upaya yang terbaik untuk mengelola risiko strategis atas perubahan kegiatan tersebut?

• Melalui proses kerangka pengendalian internal yang ketat

• Melalui proses perencanaan bisnis bank dan penyusunan anggaran Bank

• Melalui proses reward and punishment yang jelas.

• Melalui proses peningkatan kemampuan analisa kredit ritel

Bila saudara adalah konsultan manajemen risiko, dalam mengkaji kerangka economic capital yang akan diimplementasikan di BANK ABCD, maka risiko apa sajakah yang harus dicakup oleh BANK ABCD?

• Risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko strategis

• Risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar.

• Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko bisnis

• Risiko-risiko utama dan risiko-risiko lain yang tidak terungkap secara eksplisit

Bank ABCD menerapkan sistem yang berbeda dalam proses peluncuran produk baru di ketiga wilayah operasinya. Potensi kelemahan apakah yang mungkin timbul dari adanya kebijakan tersebut?

• Sulit memastikan bahwa produk baru tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing- masing wilayah operasional BANK ABCD

• Sulit memastikan pricing yang tepat bagi sebuah produk baru yang akan dipasarkan di seluruh wilayah operasional BANK ABCD

• Sulit memastikan apakah seluruh risiko dan permasalahan yang signifikan dari produk baru tersebut telah

• Sulit memastikan bahwa sistem dan prosedur dari produk baru tersebut seragam

Bila CAR tersebut lebih dari cukup untuk mengcover risiko kredit ritel maka sebaiknya kelebihan modal yang dimiliki BANK ABCD digunakan untuk apa?

• Meningkatkan ekspansi kredit

• Menambah cadangan laba

• Mengcover risiko utama yang dihadapi BANK ABCD

• Mengembangkan jaringan kantor cabang

Menurut saudara, langkah apa yang harus dilakukan oleh BANK ABCD agar memiliki sistem pengelolaan risiko yang terpadu dan komprehensif?

• Menetapkan satu metode penilaian kredit yang bersifat standar dan berlaku untuk ketiga wilayah operasi

• Membuat profil risiko untuk ketiga wilayah operasi

• Menerapkan Enterprise Risk Management

• Menerapkan standar pemantauan risiko yang sama untuk ketiga wilayah operasi

Apakah yang akan Saudara lakukan dalam meningkatkan risk adjusted return berkaitan dengan modal yang dimiliki oleh BANK ABCD, setelah Saudara membandingkan profil portofolio kredit dan kondisi NPL masing-masing wilayah operasional BANK ABCD:

• Alokasi modal di Wiltim lebih tinggi daripada Wilteng

• Alokasi modal di Wilbar lebih tinggi daripada Wilteng

• Alokasi modal di Wilbar lebih tinggi daripada Wiltim

• Melakukan alokasi modal secara merata di masing-masing wilayah operasional

Guna menghasilkan laba yang optimal, kebijakan pricing suku bunga kredit harus dilakukan oleh:

• Divisi treasury di Kantor Pusat BANK ABCD

• Satuan Kerja Manajemen Risiko Kredit

• Masing-masing wilayah operasi

• Asset and Liabilities Committee

Perubahan orientasi bisnis dari bidang korporasi menjadi ritel berpotensi menimbulkan risiko strategis karena terkait dengan keputusan jangka Panjang yang mencakup perubahan model bisnis dan kebutuhan investasi yang cukup besar, maka struktur organisasi juga mengalami perubahan yang mengakibatkan perubahan pada:

• Strategi manajemen risiko

• Kebijakan dan Prosedur

• Penetapan ris appetite dan risk tolerance

• Penetapan limit