Quiz về Quản lý tài sản nợ - có

Định nghĩa Quản lý tài sản nợ - có (Asset-Liability Management) là gì?

• Là hoạt động giám sát rủi ro tín dụng cá nhân

• Là chiến lược marketing trong ngành ngân hàng

• Là quá trình thanh lý tài sản không sinh lời

• Quản trị chiến lược nhằm điều phối và cân bằng toàn bộ bảng cân đối kế toán

Mục tiêu của ALM KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây ?

• Đảm bảo an toàn thanh khoản

• Tối ưu hóa lợi nhuận

• Quản lý rủi ro lãi suất

• Tăng trưởng tín dụng không kiểm soát

Trong quy trình Quản lý rủi ro tín dụng, bước "Đánh giá tài sản đảm bảo" được thực hiện để làm gì ?

• Xếp hạng chất lượng tín dụng

• Bù đắp thiệt hại khi khoản vay biến thành nợ xấu

• Thiết lập hạn mức tín dụng theo khách hàng

• Đề phòng rủi ro thiệt hại

Quản lý rủi ro ngoại hối là để phòng ngừa trường hợp nào?

• Lãi suất thị trường biến động thất thường

• Giá trị hoặc dòng tiền của công cụ tài chính bị ảnh hưởng khi tỷ giá thay đổi

• Khách hàng không trả nợ đúng hạn

• Thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn

Phân tích & dự báo dòng tiền dùng để làm gì ?

• Đo lường nợ xấu

• Chủ động chuẩn bị nguồn vốn trả nợ đến hạn

• Quản lý nhân sự

• Thanh lý tài sản không sinh lời

Rủi ro lãi suất phát sinh khi nào?

• Lãi suất thị trường biến động bất lợi, ảnh hưởng đến giá trị tài sản và chi phí vốn

• Tỷ giá USD/VND biến động mạnh

• Khách hàng rút vốn ồ ạt

• Ngân hàng phát hành trái phiếu dài hạn

Trong phần “Công cụ & Quy trình”, đâu KHÔNG phải là bước trong quy trình quản lý rủi ro tín dụng?

• Áp dụng mô hình xếp hạng (CIC, CreditMetrics, Z‑score) để định lượng rủi ro cho khoản vay

• Phòng Quản lý rủi ro tín dụng đánh giá định tính, phân loại nợ theo chuẩn NHNN

• Dự phòng rủi ro được thiết lập đầy đủ cho nhóm 2–5 nhằm bảo toàn vốn

• Phương pháp “gap kỳ hạn” dùng để lập báo cáo thuần lợi nhuận lãi suất

Theo Basel, mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng là gì?

• Giảm chi phí vốn ngắn hạn

• Tăng trưởng tín dụng không giới hạn

• Tối đa hoá lợi suất điều chỉnh rủi ro

• Giảm tối đa tỷ lệ CASA

Bản chất rủi ro thanh khoản là gì?

• Nguy cơ ngân hàng không đủ khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán

• Ngân hàng không thể huy động thêm vốn dài hạn

• Khách hàng vay ngoại tệ không trả nợ

• Lãi suất cho vay vượt trần quy định

Theo Basel III, ngân hàng cần duy trì chỉ số nào để đảm bảo khả năng thanh khoản và ổn định vốn?

• CAR và ROE

• LCR và NSFR

• CPI và GDP

• M1 và M2