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WorksheetsInversión
Total questions: 10
Worksheet time: 42mins
Se dispone de cuatro activos de inversión: Activo 1.- rendimiento: .11; riesgo: .05. Activo 2.- rendimiento: .06; riesgo: .02. Activo 3.- rendimiento: .11; riesgo: .02. Activo 4.- rendimiento: .06; riesgo: .05. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
1 domina a 2
1 domina a 3, 2 y 4
2 domina a 4
1 domina a 4
3 domina a 1, 2 y 4
¿Hacia dónde se encuentran los activos predominantes en el espacio rendimiento-riesgo?
Arriba y a la derecha
Abajo a la izquierda
Arriba y a la izquierda
A la derecha
Cuando no se puede establecer una relación de dominio, la elección entre activos de inversión obedecerá:
Al perfil de riesgos del inversionista
Al tipo de instrumento de inversión
A la etapa del ciclo económico
Al presupuesto disponible para el inversionista
Dadas las siguientes correlaciones entre activos integrantes de un portafolios de inversión, ¿cuál de las alternativas representa menor riesgo para las inversionistas?
0
0.50
-0.80
0.95
Dos activos de inversión individuales tienen los siguientes rendimientos esperados: Activo 1: 0.092; Activo 2: 0.13. ¿Qué tipo de portafolios de inversión conformarán, si el rendimiento esperado resultante es 0.245?
Con dos activos riesgosos
Con un activo libre de riesgo y un activo riesgoso
Múltiple con tres activos
Apalancado
¿Cuáles de los siguientes valores corresponden al rendimiento esperado y el riesgo de un portafolios con los siguientes activos: Activo A.- rendimiento esperado: 0.12, riesgo: 0.03; Activo B.- rendimiento esperado: 0.34, riesgo: 0.16? Cifras con 4 decimales
0.2674
0.0135
0.2775
0.1162
La correlación entre un activo libre de riesgo y un activo riesgoso es igual a (a) . Responder con número
Dada la siguiente información, ¿es el Activo B libre de riesgo? Activo A: desviación estándar = 0.071; Activo B: desviación estándar = 0.12.
Sí
No
Un inversionista cuenta con $900 para formar un portafolios de inversión. Solicita un préstamo de $270 para complementar su inversión, de acuerdo con lo siguiente: Activo 1.- rendimiento esperado: 0.05, riesgo: 0; Activo 2.- rendimiento esperado: 0.137, riesgo: 0.058. ¿Cuál es el riesgo del portafolio resultante? Cifras con cuatro decimales.
0.1631
0
0.0722
0.3131
La diferencia entre la covarianza y la correlación es que la covarianza se encuentra graduada entre -1 y 1.
Verdadero
Falso
