NEW
Font size
WorksheetsTry Out 2 LSPP 2
Total questions: 53
Worksheet time: 36mins
Berbagai krisis keuangan yang terjadi dalam dua decade terakhir menjadi pelajaran berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas industry perbankan. Pengalaman tersebut, antara lain adalah krisis keuangan global yang diawali dengan kasus sub prime mortgage di Amerika tahun 2008 dan sebelumnya adalah krisis keuangan Asia termasuk krisis perbankan di Indonesia yang terjadi pada tahun :
2008
1998
2011
Tidak ada jawabann yang benar
Manakah pernyataan yang salah?
Penerapan manajemen risiko pada perbankan sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi
Manajemen risiko tidak untuk menghambat pertumbuhan bisnis bank, namun ikut memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dimasuki oleh bank disadari oleh bank dan masih dalam toleransi bank
Penerapan manajemen risiko pada bank juga berperan dalam meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang
Penerapan manajemen risiko bagi BI selaku otoritas pengawas bank akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan keuntungan yang dapat mempengaruhi permodalan bank
Pengelolaan likuiditas berbeda sesuai dua kondisi, yaitu:
Duration dan time
Severity dan duration
Time and Severity
Maturity dan severity
Pengelolaan risiko Kredit dibagi dalam beberapa fungsi tugas. Yang berfokus pada kredit bermasalah adalah:
Garda depan
Garda tengah
Garda belakang
Garda samping
Yang bukan merupakan sumber pelunasan Kredit:
Operating cashflow
Refinancing
Sekuritisasi
Likuidasi Nasabah
Perangkat untuk mengidengtifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian (likelihood) adalah :
Risk and Control Self Assesment (RCSA)
Key Risk Indikator (KRI)
Loss Event Database (LED)
Produk dan Aktivitas baru (PAB)
Untuk mengidentifikasi tingkat risiko-risiko operasional yang cenderung meningkat, dapat digunakan :
Risk and Control Self Assesment (RCSA)
Key Risk Indikator (KRI)
Loss Event Database (LED)
Produk dan Aktivitas baru (PAB)
Tujuan implementasi ERM adalah sebagai berikut, kecuali:
Peningkatan efektivitas organisasi
Pelaporan risiko
Meningkatkan birokrasi di seluruh organisasi
Perbaikan Kinerja Bisnis
Yang dimaksud dengan Pendekatan Dua Sisi (Two Prong Approach) pada Manajemen Risiko:
Pengelolaan Risiko dan Penentuan Modal Maksimum
Pengelolaan Risiko dan Perhitungan Kecukupan Modal
Pengelolaan Modal dan Perhitungan Risiko
Pengelolaan Risiko dan Perhitungan Risiko Modal
Gap likuiditas yang dikembangkan atas dasar posisi/saldo historis, yaitu berdasarkan posisi neraca bank. Saldo historis menunjukkan bisnis bank yang berjalan saat ini, dan tidak memperhitungkan rencana bisnis baru di masa mendatang disebut:
Dynamic Liquidity Gap
Flowing Liquidity Gap
Flowing Liquidity Gap
Monotonic Liquidity Gap
Pernyataan yang salah adalah:
Risiko dapat dianggap sebagai kendala pencapaian suatu tujuan
Risiko juga dapat dilihat sebagai volatilitas
Kategori risiko sesuai Peraturan Bank Indonesia dibagi dalam delapan jenis
Risiko adalah kerugian yang telah terjadi dan tidak dapat diperkirakan
Mana yang salah dari pernyataan di bawah ini:
Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku
Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang- undangan yang mendukung dll
Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan bisnis jangka pendek dan jangka panjang
Jawaban benar semua
Yang dimaksud dengan Risiko Hukum adalah :
Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adnya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu kepututsan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan peundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan data dapat dijadikan KRI adalah dengan singkatan SMART, yaitu, kecuali:
Specific
Actionable
Reasonable
Timely
Dalam Liquidity gap, maturity dapat ditentukan dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan contractual maturity atau berdasarkan behavioral maturity. Contoh produk jatuh tempo yang ditetapkan atas dasar perilaku nasabah:
SBI
Kredit
Giro
Bond
Dalam Liquidity gap, maturity dapat ditentukan dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan contractual maturity atau berdasarkan behavioral maturity. Manakah jawaban berikut yang memiliki sifat Behavioral tertinggi?
SBI
Kredit
Giro
Bond
Berikut ini yang benar berkaitan dengan Unexpected Loss :
a. Merupakan proyeksi kerugian yang menyimpang dari expected loss dan belum diperhitungkan cadangan biayanya
b. Unexpected loss dicover dengan perhitungan kebutuhan modal
c. Unexpected loss merupakan bagian dari proses bisnis bank
Jawaban A dan B benar
Berikut ini adalah hal-hal yang merupakan inti dari regulasi Basel III, kecuali :
Bank harus menyediakan cadangan modal lebih (buffer)
Bank berkewajiban menyediakan dana likuid sesuai dengan formula tertentu
Bank harus meningkatkan modal kuasi (hybrid capital)
Bank lebih banyak mengandalkan modal ekuitas dan membatasi modal hybrid
Agar aktivitas treasury tidak melampaui toleransi risiko yang ditetapkan, maka transaksi dengan risiko pasar dibatasi dengan limit di bawah ini, kecuali:
Limit VaR
Limit Dealer
Limit Transaksi
Limit kerugian
Kebijakan kredit tidak terbatas pada kredit biasa namun juga:
Penjualan surat berharga dengan Note Purchase Agreement
Penjualan surat berharga lain yang diterbitkan nasabah
Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank
Reference Surat Berharga
Pernyataan yang tepat dalam pemilihan metode yang akan digunakan bank dalam pengukuran risiko adalah :
Pendekatan standar untuk mengukur sensitivitas produk/aktifitas terhadap perubahan faaktor-faktor yang mempengaruhinya baik dalam keadaan normal maupun tidak normal.
Pendekatan dengan metode internal untuk mengukur kecenderungan perubahan perubahan factor-faktor risiko berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
Pendekatan standar untuk mengukur eksposur risiko secara keseluruhan (agregat) dengan mempertimbangkan risk correlation.
Pendekatan sederhana dengan menggunakan metode standard an pendekatan yang lebih kompleks dengan metode internal.
Bank segera mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum meningkatkan eksposur risiko reputasi dengan cara sebagai berikut, kecuali :
Melakukan komunikasi dengan nasabah atau ccounterparty secara kondusif
Melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari risiko reputasi
Melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk mengindari risiko hukum
Melakukan komunikasi dengan pihak bank secara kontinyu
Dalam kaitannya dengan pemantauan risiko dan limit risiko, pernyataan yang tidak tepat dalam penetapan limit risiko :
Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atas kerugian yang timbul.
Mempergtimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi.
Tidak harus memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Kebijakan kredit tidak terbatas pada kredit biasa namun juga:
Penjualan surat berharga dengan Note Purchase Agreement
Penjualan surat berharga lain yang diterbitkan nasabah
Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank
Reference Surat Berharga
Economic capital adalah:
Modal yang dipersyaratkan oleh regulator (Bank Indonesia) untuk dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
Modal yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bank
Merupakan bagian dari regulatory capital
Tingkat modal yang besarnya tergantung pada sebagian risiko dari aktivitas utama portofolio bank seperti risiko kredit, pasar dan operasional
Beberapa pernyataan dibawah ini yang terkait dengan maksud dan tujuan fundamental dari Komite Basel, kecuali :
Memperkuat kerangka dasar budaya (soundness) dan stabilitas system perbankan internasional.
Menciaptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak memihak bagi bank-bank yang aktif secara internasional
Menjaga stabilitas system perbankan internasional
Memperkuat kerangka dasar budaya (soundness) dan stabilitas system perbankan nasional.
Regulatory capital adalah:
Modal yang dipersyaratkan oleh regulator (Bank Indonesia) untuk dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
Modal yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bank
Salah satu alat pengukuran untuk melakukan kontrol risiko yang umum dilakukan
Tingkat modal yang besarnya tergantung pada profil risiko dari seluruh aktivitas atau portofolio bank
Tujuan ERM adalah pengintegrasian dengan cara:
Pengintegrasian organisasi risiko
Pengintegrasian strategi transfer risiko
Pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan
Semua Benar
Yang bukan tujuan implementasi ERM adalah:
Peningkatan efektivitas organisasi
Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur
Pelaporan risiko
Kinerja bisnis
Pada profil risiko bank, risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank disebut dengan :
Inherent risk
Risk control system
Sistem pengendalian risiko
Sistem pengendalian internal
Sebuah kejadian operasional menimbulkan akibat/dampak yang dapat berupa, kecuali:
Kerugian materi (financial)
Kerugian langsung (direct loss)
Kerugian non financial saja
Kerugian tidak langsung (indirect loss)
Yang termasuk Cadangan Likuiditas (Liquidity reserves), yaitu:
Asset berkualitas tinggi yang dapat dicairkan segera
Simpanan pada Bank Sentral
Simpanan pada bank lain
Semua benar
Dalam pendekatan Advance IRB, bank menghitung:
PD
LGD
EAD
Semua Diatas
Dalam pendekatan Foundation IRB, bank menghitung:
PD
LGD
EAD
Semua diatas
Dalam pendekatan Foundation IRB, nilai yang dihitung oleh Supervisor adalah:
PD
LGD
EAD
B dan C benar
Dalam pendekatan Foundation IRB, nilai yang dihitung oleh Supervisor adalah:
a.Economic Value Added (EVA)
b.Return on Risk Adjsuted Capital (RORAC)
c.Value Based Management (VBM)
d. Jawaban A dan B benar
Risiko suku bunga dapat dilihat dengan 2 perspektif, jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif jangka pendek adalah:
Perspektif ekonomi
Economic value at risk
Perspektif Pendapatan
Earnings at large
Penyebab utama risiko operasional meliputi, kecuali:
Faktor manusia
Proses Internal
Sistem dan Teknologi
Proses eksternal
Risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu menghasilkan arus kas dari asset produktif, atau dari penghimpunan dana masyarakat, transaksi antar bank, dll disebut:
Risiko perubahan suku bunga
Risiko kredit
Risiko likuiditas
Risiko Operasional
Dalam pengembangan software system manajemen risiko kredit penerapan manajemen risiko, sebelum diimplementasikan maka bank harus melakukan :
Pengujian untuk memastkan bahwa proses dan input yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan
Memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga dilakukan secara obyektif dan independen
Mencantumkan terms and conditions mengenai pemeliharaan dan up grade serta langkah anrisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasian software tersebut
Pengujian dan penilaian atasi akurasi dan kinerja software baru tersebut.
Untuk menghindari terjadinya kerugian yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh bank, maka diperlukan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Sesuai dengan best practice, pemantauan limit risiko dilakukan dengan cara :
Melakukan penyesuaian dan mengantisipasinya jika terdapat pelampauan limit sehingga tidak melebihi limit risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.
Melakukan penyesuaian dan mengantisipasinya dengan cara meingkatkan modal
Melakukan penyesuaian dan mengantisipasinya dengan cara menurunkan modal
Melakukan penyesuaian dan mengantisipasinya dengan cara menurunkan limit risiko
Sebagaimana PBI 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, peringkat risiko komposit pada saat Bank melakukan penilaian profil risiko ditentukan dengan menggabungkan hasil penilaian eksposur risiko yang melekat (inheren) pada aktivitas fungsional (inherent risk) dan kecukupan kualitas control sehingga menghasilkan predikat risiko komposit menjadi tiga, yaitu:
Lemah (weak), moderat (moderate), sangat memadai (strong)
Lemah (weak), dapat diandalkan (acceptable), sangat memadai (strong)
Rendah (low), moderat (moderate), dan tinggi (high)
a.Rendah (low), dapat diandalkan (acceptable), dan tinggi (high)
Penetapan limit risiko dalam proses pemantauan limit dilakukan oleh:
Satuan kerja operasional terkait
Satuan kerja Manajemen Risiko
Satuan satuan kerja Manajemen Risiko yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja operasional terkait
Satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko
Berikut merupakan pengelolaan risiko yang benar :
Identifikasi, pemantauan, pengukuran dan pengendalian
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian
Pengukuran, identifikasi, pemanataun dan pengendalian
Identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan
Manakah pernyataan di bawah ini yang salah?
Risiko Operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank
Kerugian-kerugian dapat diperkirakan terjadi (expected loss/EL) seharusnya sudah diperhitungkan dalam dalam pricing
Kerugian-kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) seharusnya sudah diperhitungkan dalam pricing
Pada akhirnya, program manajemen risiko operasional ditujukan agar tidak ada unsur kejutan (no surprise)
Penetapan indicator peringatan dini (early warning indicator) untuk Risiko Likuiditas dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko likuiditas. Penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham Bank secara terus menerus termasuk dalam:
a. Indicator internal
b. Indikator eksternal
c. indicator kombinasi
a dan b benar
Dalam Analisis Rasio Keuangan, bank melakukan perhitungan ratio di bawah ini, kecuali:
Liquidity Ratio
Profitability Ratio
Operating Ratio
Leverage Ratio
Kategorisasi Kejadian Risiko Operasional meliputi, kecuali:
Internal Fraud
External Fraud
Praktek Perekrutan pegawai dan pengembangan usaha
Klien, Produk dan Praktek Bisnis
Sumber risiko suku bunga pada Banking Book yang disebabkan penggunaan indeks suku bunga yang berbeda disebut:
Repricing Risk
Yield Curve Risk
Basis Risk
Option Risk
Pendekatan yang digunakan untuk menilai risiko suku bunga banking book dengan melihat dampak dari perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih bank (net intererst income) adalah :
Liquidity gap
Duration gap
Repricing gap
Maturity gap
Salah satu alat yang digunakan bank untuk memperhatikan kondisi kredit bermasalah adalah dengan melakukan kunjungan ke lokasi perusahaan dan/atau pabrik untuk melihat aktivitas di tempat kerja, kondisi mesin dan perilaku pegawai. Aktivitas bank dalam hal ini dapat dikelompokkan kedalam :
Financial statement warning sign
Third party warning signs
Non financial warning signs
Bank warning signs
Berikut ini merupakan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan kredit suatu bank, kecuali :
Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
Organisasi dan manajemen perkreditan
Metode perhitungan imbal hasil maksimum
Pengawasan kredit
Bank wajib menyediakan modal untuk mencakup risiko nilai tukar. Kebutuhan modal untuk risiko nilai tukar yang wajib dicover oleh bank adalah :
Risiko nilai tukar di banking book
Risiko nilai tukar di trading book
Risiko nilai tukar di treasury book
Risiko nilai tukar di banking book dan di trading book
