Bank pada umumnya membuat kebijakan dan prosedur perkreditan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris adalah :

Current Ratio adalah salah satu metode untuk menilai likuiditas calon debitur. Pernyataan yang benar tentang risiko likuiditas tersebut adalah

Parameter yang digunakan untuk mengukur besar premi risiko atau risk premium dalam penentuan besarnya suku bunga yang dibebankan kepada debitur (risk-based pricing) adalah

Kebutuhan likuiditas dari suatu bank secara umum harus dapat diidentifikasi sumbernya antara lain

Apabila bank memiliki surat berharga yang penerbitnya tidak termasuk kelompok pemerintah dan kualifikasi dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai Rp 1 Miliar, berapa beban modal risiko spesifik yang harus dialokasikan bank

The Basel Committee on Banking Supervision adalah suatu forum kerjasama Negaranegara dalam hal pengawasan bank untuk meningkatkan kualitas perbankan secara internasional. Beberapa pernyataan yang terkait dengan maksud dan tujuan adanya the Basel Committee adalah sebagai berikut, kecuali

Pernyataan berikut yang tepat dalam pemilihan metode yang akan digunakan bank dalam pengukuran risiko adalah

Callable bond memberikan keleluasaan bagi issue untuk membel kembali surat berharga yang dikeluarkan pada harga tertentu dan periode tertentu sebelum bond tersebut jatuh tempo. Atas keleluasaan tersebut, pada umumnya harga dari callable bond dibandingkan dengan bond biasa dengan kupon, jangka waktu dan parameter lainnya adalah

Rasio keuangan sangat penting untuk menilai kinerja usaha debitur. Mana dari pernyataan dibawah ini yang tidak tepat

Proses penentuan harga atau marked to market (MTM) dilakukan secara harian atas portofolio trading, yang dapat mengakibatkan bank memperoleh keuntungan ataupaun kerugian secara “unrealized”. Untuk mengurangi dampak kerugian atas pergerakan faktor pasar perlu ditentukan suatu aturan aktivitas trading dalam bentuk :

Dalam perkreditan, sistem rating mengklasifikasikan suatu entitas perusahaan / korporasi secara sistematis ke dalam suatu kelas risiko (grading atau peringkat). Dengan sistem rating tersebut, dapat dilakukan estimasi

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menghadapi risiko kerugian yang dapat diperkirakan (expected loss) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss). Untuk mengantisipasi kerugian yang dapat diperkirakan, bank melakukan langkah sebagai berikut

Untuk memahami permasalahan pada laporan historis rasio keuangan nasabah, dapat digunakan analisa Dupont dimana perubahan ROA (return on asset) dijelaskan dari perubahan

Apabila bank memiliki surat utang negara (SUN) jangka sisa jangka 5 (lima) tahun dengan nilai Rp 1 Miliar, berapa beban modal risiko spesifik yang harus dialokasikan bank

Dalam liquidity gap, behavioral maturity artinya

Pernyataan yang paling benar terkait dengan penyusunan kebijakan perkreditan di bank adalah

Basel III secara formal diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai respon atas krisis global yang terjadi di Amerika mulai tahun 2008. Pada intinya Basel III mengatur beberapa hal antara lain, kecuali

Dalam perhitungan beban modal risiko suku bunga untuk spesifik, bank hanya dapat melakukan proses saling hapus antara posisi long dan short apabila posisi tersebut indentik. Yang dimaksud dengan identik antara lain adalah

Duration gap adalah suatu metode (tool) dalam manajemen risiko untuk menganalisa

Repricing gap adalah suatu metode (tool) dalam manajemen risiko untuk menganalisa :

Mana dari transaksi perbankan berikut ini yang dapat memicu terjadinya risiko kredit

Perhitungan beban modal dari risiko ekuitas dilakukan untuk setiap pasar modal yang meliputi risiko spesifik dan risiko umum. Untuk perhitungan risiko umum dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari

Perhitungan beban modal dari risiko ekuitas dilakukan untuk setiap pasar modal yang meliputi risiko spesifik dan risiko umum. Untuk perhitungan risiko spesifik dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari

Perangkat (tool) yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional yang dapat digunakan untuk menekan kerugian operasional adalah sebagai berikut, kecuali

Kebijakan kredit tidak terbatas hanya mengatur pemberian kredit biasa yaitu kredit bilateral namun termasuk pula kegiatan

Perbedaan antara Current Ratio dengan Quick Ratio adalah dalam hal

Key Risk Indicator (KRI) adalah salah satu alat yang digunakan dalam manajemen risiko operasional KRI mengamati secara langsung potensi risiko operasional dengan menggunakan

Perhitungan capital charge dengan metode standar memililki keterbatasan dalam pengukuran kebutuhan modal untuk mencover risiko pasar trading book. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain

Analisis kredit yang perlu dilakukan atas dasar kemampuan cash flow untuk membayar kewajiban pada umumnya, diterapkan pada segmen

Dalam bisnis perkreditan bank, sejumlah pihak terlibat dalam proses pemberian kredit. Unit administrasi kredit adalah unit kerja pada segmen perkreditan yang bertugas untuk

Dalam perjanjian kredit, berbagai persyaratan yang bersifat mewajibkan debitur harus memenuhi persayaratan tertentu atau melakukan tertentu disebut dengan affirmative covenant. Kondisi berikut yang bukan merupakan kelompok affirmative convenant, adalah

Pada perhitungan kecukupan modal risiko kredit dengan menggunakan Internal Rating Based (IRB) Foundation, terdapat beberapa komponen yang digunakan yaitu Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) dan Exposure At Default (EAD). Komponen yang disediakan oleh regulator dalam pendekatan tersebut adalah

Pada perhitungan kecukupan modal risiko kredit dengan menggunakan Internal Rating Based (IRB) Advanced, terdapat beberapa komponen yang digunakan yaitu Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) dan Exposure At Default (EAD). Komponen yang disediakan oleh regulator dalam pendekatan tersebut adalah

Agar bisnis bank dapat dilakukan secara pruden, dilakukan pemisahan tugas (segregation of duty) antara lain fungsi untuk melaksanakan evaluasi risiko (risk assessment), dan pemantauan kualitas kredit. Unit kerja yang dimaksud adalah

Mana dari transaksi perbankan di bawah ini yang dapat memicu terjadinya risiko kredit

Salah satu cara mengendalikan risiko pasar dalam trading book adalah dengan melakukan Hedging. Contoh transaksi lindung nilai (Hedging) yang dapat digunakan dalam pengendalian risiko pasar adalah sebagai berikut, kecuali

Salah satu proses analisa atas kemampuan usaha calon debitur adalah menilai data kinerja keuangan hasil usahanya beberapa tahun ke belakang. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan langkah tersebut adalah sebagai berikut, kecuali

Dalam analisa pemberian kredit, watak atau karakter calon debitut penting untuk diperhatikan. Salah satu cara untuk mengetahui karakter calon debitur antara lain dengan

Tidak semua data yang ada di perbankan dapat dijadikan Key Risk Indicator (KRI) dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko operasional. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan data menjadi KRI, yaitu

Kebutuhan likuiditas dari suatu bank secara umum harus dapat diidentifikasi dari sumbernya antara lain dari

Seorang nasabah menjual hasil ekspor yang rencananya dibayar oleh rekan dagangnya di Amerika dengan valuta sebesar USD 1 juta, jangka waktu 6 bulan. Nilai tukar USD terhadap rupiah bias berubah dalam kurun waktu tersebut. Untuk menghindari risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, nasbah tersebut dapat melakukan

Dalam analisa risiko likuiditas dengan metode arus kas, poisis kredit modal kerja, karena banyak yang pada saat jatuh tempo diperpanjang, asumsi yang paling sesuai untuk posisi modal kerja adalah

Debt Equity Ratio menunjukan porsi hutang dibandingkan dengan equity perusahaan. Apabila debt equity ratio suatu perusahaan membaik, maka

Dalam analisa laporan keuangan, berdasarkan analisa Dupont maka ROE dipengaruhi oleh

Apabila sebagian besar debitur sebuah bank kurang baik dan tidak mempunyai rating external, maka untuk pengukuran kebutuhan modal untuk mengcover risiko kredit, metode yang paling menguntungkan bank dalam jumlah modal yang dibutuhkan adalah

Sebuah bank mempunyai beberapa debitur yang tergolong katagori macet. Managemen Bank memutuskan beberapa debitur yang macet dikeluarkan dari neraca bank. Tindakan tersebut dinamakan

Dalam bisnis perkreditan, agunan perlu diikat secara sempurna. Pengikatan atas agunan yang berupa benda bergerak adalah melalui cara

Beberapa rasio likuiditas yang biasanya digunakan dalam pengukuran risiko likuiditas perbankan antara lain

Dalam analisis kredit komersial khususnya aspek pemasaran, mana dari aktifitas berikut yang merupakan faktor yang perlu dianalisa secara cermat?

Dalam menghitung kebutuhan modal untuk mencover risiko pasar diperlukan eksposur atau posisi trading book. Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan risiko umum (general market risk) sesuai ketentuan Bank Indonesia menggunakan

Apabila pada waktu dilakukan analisa kredit diketahui bahwa terjadi penurunan profit margin perusahaan debitur, maka hal ini dapat disebabkan

Dalam menghadapi kredit bermasalah, dapat dilakukan berbagai cara seperti rescheduling, reconditioning, likuidasi agunan dsb. Cara terbaik menentukan tindakan yang akan dipilih adalah

Ciri khas facility rating yang tidak diperlukan oleh sistem financial rating dan customer rating adalah

Apabila bank memiliki surat berharga yang penerbitnya masuk kategori kualifikasi dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai Rp 1 Miliar, berapa beban modal risiko spesifik yang harus dialokasikan bank

Apabila bank memiliki surat berharga yang penerbitnya adalah pemerintah dan dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai Rp 1 Miliar, berapa beban modal risiko spesifik yang harus dialokasikan bank