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WorksheetsExamen Teoría Mate Financieras F3 V2
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
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1.
Modelo que nos permite calcular el precio objetivo de una acción o una cartera de acciones, y permite conocer el rendimiento esperado de un portafolio arriba de una Tasa Libre de Riesgo
a)
Alfa de Jensen
b)
CAPM
c)
Beta
d)
Sharp Ratio
2.
Rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta
a)
Sharpe Ratio
b)
Information Ratio
c)
Alpha Jensen
d)
Treynor Black
3.
Rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
a)
Sharpe Ratio
b)
Treynor Black
c)
Alpha Jensen
d)
Information Ratio
4.
Diferencia entre el rendimiento generado de un activo y el retorno requerido para compensar el riesgo, medido a través de CAPM. Mide el rendimiento por Gestión
a)
Information Ratio
b)
Alpha Jensen
c)
Treynor Black
d)
Sharp Ratio
5.
El rendimiento de gestión se mide a través de
a)
Alpha Jensen
b)
Information Ratio
c)
Treynor Black
d)
Diversificación
6.
Es la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
a)
Treynor Black
b)
Tracking error
c)
Alpha Jensen
d)
Information Ratio
7.
Rendimiento que obtiene el Administrador de un portafolio por cada Unidad de Riesgo
a)
Tracking error
b)
Treynor Black
c)
Information Ratio
d)
Alpha Jensen
8.
Information Ratio mide
a)
El rendimiento que obtiene el Administrador de un portafolio por cada Unidad de Riesgo
b)
Es la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
c)
El rendimiento de gestión
d)
Rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
9.
Treynor Black sirve para
a)
Conocer el rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta
b)
Conocer la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
c)
Conocer el rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
d)
Conocer el rendimiento de gestión
10.
Alpha Jensen se utiliza para
a)
Conocer el rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta
b)
Conocer el rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
c)
Conocer la diferencia entre el rendimiento generado de un activo y el retorno requerido para compensar el riesgo, medido a través de CAPM. Mide el rendimiento por Gestión
d)
Conocer la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
11.
Tracking error sirve para
a)
Conocer el rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
b)
Conocer el rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta
c)
Conocer el rendimiento de gestión
d)
Conocer la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
12.
Alpha Jensen permite….
a)
Conocer la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
b)
Conocer el rendimiento de gestión
c)
Conocer el rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta
d)
Conocer el rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
13.
El alfa de un portafolio es:
a)
Parámetro que sirve para analizar la evolución de un valor bursátil con respecto a su índice de referencia (Benchmark)
b)
Medida de riesgo de mercado que muestra el comportamiento de un activo con respecto a su Benchmark
c)
Es un modelo que nos permite calcular el precio objetivo de una acción o una cartera de acciones,
d)
Nos mide la volatilidad de un portafolio
14.
Según el modelo Harry Markowitz, ¿Qué es un portafolio eficiente?
a)
Es el cual para cierto nivel de riesgo y la proporción invertida en cada uno de los instrumentos que conforman al portafolio, permite obtener el máximo rendimiento
b)
Es el portafolio que ofrece el menor riesgo posible en el mercado
c)
La tasa de cambio de riesgo rendimiento
d)
Aquel que está ubicado sobre la línea del mercado de capitales
15.
El portafolio de mínima varianza se conoce como:
a)
Portafolio que implica la selección del portafolio que tenga el menor riesgo posible que con el mismo rendimiento esperado
b)
Portafolio conservador
c)
Portafolio que tiene una gestión asociada a tener el menor VaR posible
d)
Portafolio que busca obtener el mayor rendimiento posible
16.
Es la curva que muestra todas las combinaciones posibles de la relación Riesgo/Rendimiento esperado de un portafolio de inversión, siendo cada uno de ellos “eficiente” en función de su riesgo/rendimiento esperado
a)
Curvas de indiferencia
b)
Frontera eficiente
c)
VaR
d)
Duración Maculay
17.
Se nombra así a la combinación de instrumentos que dada su aportación de riesgo y rendimiento, hacen del portafolio un portafolio eficiente
a)
Diversificación
b)
Tasa Marginal de Sustitución
c)
Curvas de Indiferencia
d)
Frontera eficiente
18.
Combinaciones posibles que proporcionan el mismo nivel de satisfacción en términos de utilidad, según sus propias preferencias de inversión en términos de riesgo / rendimiento
a)
Curvas Libres de Riesgo
b)
Tasa Marginal de Sustitución
c)
Curvas de Indiferencia
d)
Diversificación
19.
Se nombra así a la misma aportación de valor (riesgo/rendimiento) que tiene un instrumento con respecto a otro en un portafolio
a)
Curvas de indiferencia
b)
Portafolio Eficiente
c)
Diversificación optima
d)
Tasa Marginal de Sustitución
20.
Según Markowitz es el cual para cierto nivel de riesgo y la proporción invertida en cada uno de los instrumentos que conforman al portafolio, permite obtener el máximo rendimiento
a)
Diversificación optima
b)
Portafolio Eficiente
c)
Tasa Marginal de Sustitución
d)
Curvas de indiferencia
21.
Se denomina así a la combinación tal de instrumentos que conforman un portafolio, permite obtener el máximo rendimiento posible
a)
Treynor Black
b)
Frontera eficiente
c)
Portafolio Eficiente
d)
Diversificación
22.
Portafolio que implica la selección del portafolio que tenga el menor riesgo posible que con el mismo rendimiento esperado
a)
Tasa Marginal de Sustitución
b)
Frontera eficiente
c)
Curvas de indiferencia
d)
Portafolio de Mínima Varianza
23.
¿Cuál de los siguientes conceptos define el Valor Presente?
a)
Es el valor actual del dinero considerando la generación de los intereses
b)
Es el valor que se obtiene al final de una inversión
c)
Es la cantidad de dinero a la que se ha aplicado el interés devengado
d)
Es el importe antes de la aplicación de intereses
24.
La metáfora… "Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta", hace alusión al principio…
a)
La mínima varianza de un portafolio
b)
La frontera eficiente de un portafolio
c)
Integración de un portafolio
d)
Diversificación de un portafolio
25.
Se define como la línea sobre la cual se relacionan todos los portafolios eficientes
a)
Tasa libre de riesgo
b)
Frontera eficiente
c)
Línea del Mercado de Capitales
d)
Curvas de Indiferencia
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