Font size
WorksheetsTín Nhiệm và Tài Chính
Total questions: 88
Worksheet time: 1hrs 17mins
Câu7: Nếu chất lượng dữ liệu kém, thông tin đầu vào mơ hồ thì phương pháp tiếp cận nào sau đây là phù hợp nhất?
PP chuyên gia
PP máy học
PP cấu trúc
PP dựa trên toán thống kê
Nộidungnàosauđâykhôngcótrongquátrình xếphạng tín nhiệmnộibộ
A.Thôngbáochokháchhàng
B. Quyếtđịnhkếtquảxếphạng
C. Chấmđiểmtổnghợpvàxếphạng
D.Giámsátsauxếphạng
Câu21:NgânhàngPPPđangphân loạinợ theo phương pháp định tính bằng cáchquy đổikếtquảxếphạng kháchhàngthànhnhóm nợ theoquy định sau: Kháchhàng hiệntại đang được ngânhàng xếphạngởbậc BBvàcó mộtkhoảnnợcủa kháchhàng bị quá hạn 15ngày.Ngânhàngnhà nước đangquy định ngânhàngnày phảiđồngthờithựchiện phân loạinợ theo phương pháp định tínhvà phương pháp địnhlượng.Vậy nhóm nợtạithờiđiểmxếphạngcủa kháchhànglànhóm nợnàovà tỷ lệ trích lậpdự phòng rủi rotín dụngcụthểcủa các khoảnnợcủa kháchhànglàbao nhiêu?
A. A. Nợ nhóm 1; 0%
B. Nợ nhóm 2; 5%
C. Nợ nhóm 1; 5%
D. Nợ nhóm 2; 20%
Câu22: Yếutố nào dưới đâykhông ảnhhưởngđếnmức trích lậpdự phòng rủi rotín dụngcủamộtkhoản vay:
Lãi suất của khoản vay
B. Dư nợ gốc của khoản vay
C. Giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm
Câu23: Mộtquốc giaXYZ đượctổchứcxếphạng tín nhiệm S&P xếp vào hạng D. Cácnhà đầutưđọcđược thôngtinnày sẽhiểu:
A. Quốc gia này có mức tín nhiệm cao nên đầu tư
B. Quốc gia này có mức độ rủi ro chấp nhận được, nên đầu cơ thay vì đầu tư
C. Quốc gia này có mức độ rủi ro chấp nhận được, nên đầu tư thay vì đầu cơ
D. Trái phiếu do quốc gia này phát hành có độ rủi ro cao, có khả năng vỡ nợ, không nên đầu tư, đầu cơ.
Để đánhgiátìnhhìnhtàichính của CôngtyA đểthựchiệnxếphạng tín nhiệm,cần phântích nhữngnội dungnào dướ
A. Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và các chỉ tiêu tài chính
B. Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
C. Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, các chỉ tiêu tài chính và dòng tiền của dự án đầu tư
D. Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, các chỉ tiêu tài chính, dòng tiền của dự án đầu tư và giá trị tài sản bảo đảm
Nhận định nào đúng:
A. Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất có thể xảy ra nhưng chưa được ngân hàng dự tính trước và ngân hàng sử dụng vốn kinh tế để bù đắp cho những tổn thất này.
B. Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất mà ngân hàng dự tính trước và được bù đắp thông qua trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và định giá các khoản vay.
C. Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất có thể xảy ra nhưng chưa được ngân hàng lường trước và được bù đắp trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
D. Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là phần vốn chủ sở hữu của ngân hàng bị mất đi khi khách hàng không trả được nợ.
Hạng tín nhiệmcủa ôngAlàBBB.PDcủa kháchhàngtrong1năm tớidựatrên hạng tín nhiệmđược ngânhàngBxácđịnhnhư sau:AAA:0.15%;AA:0.3%;A:0.6%;BBB:1.1%;BB:2%,B:3%;CCC:5%;CC:25%;C:50%;D:100%.Tỷtrọng tổnthấtướctính củakhoản vaylà50%.ChiphíliênquanvàbiênlợinhuậncủangânhàngBlà7.5%.Xácđịnh(1)xácsuấtvỡnợcủa kháchhàngvà(2)lãisuấtchovayphùhợp.
A. (1) Xác suất vỡ nợ là 0.6%; (2) Lãi suất cho vay là 7.5%
B. (1) Xác suất vỡ nợ là 2.0%; (2) Lãi suất cho vay là 8.5%
C. (1) Xác suất vỡ nợ là 1.1 %; (2) Lãi suất cho vay là 9.5%
D. (1) Xác suất vỡ nợ là 1.1%; (2) Lãi suất cho vay là 8.05%
Tính toán giá trị tổn thất ước tính (EL) của khoản vay khách hàng, biết rằng: Dư nợ vay thực tế là 200. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là một bất động sản, có giá trị là 150 và tỷ lệ khấu trừ tài sản bảo đảm theo quy định của ngân hàng là 50%. Hiện tại khách hàng đang được thống xếp hạng nội bộ xếp loại CCC với xác suất không trả được nợ tương ứng là 15%.
A. EL = 0,25
B. EL = 18,75
C. EL = 187,5
D. EL = 2,5
Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của một khoản vay?
Công thức nào sau đây đúng?
Khoản lỗ lớn nhất có thể xảy ra trong điều kiện bình thường trong một khoảng thời gian xác định với một mức tin cậy nhất định là:
Một khách hàng chỉ có duy nhất một khoản nợ và được xếp hạng BB sẽ có PD ước tính trong 1 năm sau bằng bao nhiêu?
Câu nào sau đây đúng về hạng tín nhiệm?
Dữliệuđượcsửdụngđể làmcâu29vàcâu30: Giảsử ôngBavay7 tỷđồngđể muacăn hộ cao cấp. Sau mộtthời gianthìôngAn gặp khókhăn
Công ty TNHH X có nhu cầu vay mở rộng sản xuất kinh doanh. Công ty gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng Z để được hỗ trợ cho vay. Hoạt động xếp hạng nào dưới đây sẽ do NHZ
Câu 36: Yếu tố nào không thuộc các nhân tố tốt hơn về bên cứng trên thị trường xếp hạng tín nhiệm:
Câu 37: Yếu tố nào dưới đây sẽ làm giảm tỷ trọng tốn thất ước tính của khách hàng X khi tính toán khoản lỗ dự kiến:
Xếp hạng tín nhiệm mang lại lợi ích nào cho các nhà phát hành chứng khoán nợ?
Sự khác biệt giữa Xếp hạng tín nhiệm và điểm tín nhiệm là gì?
Câu 13: Sự khác biệt nội bật giữa nhóm đầu tư và nhóm đầu cơ trong bảng xếp hạng tín nhiệm
Câu 17: Đặc điểm nào sau
Tỷ lệ tổn thất ước tính trong khoản vay của ông An là:
20%
45%
56%
100%
Câu6: Khoản lỗ lớn nhất có thể xảy ra trong điều kiện bình thường trong một khoảng thời gian xác định với một mức tin cậy nhất định là:
A. Khoản lỗ lớn nhất
B. VaR (Value at Risk)
C. VAR (Variance)
D. UL (Unexpected Loss)
Chỉ tiêu nào dưới đây phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp?
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
Tổng nợ/Tổng tài sản
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu
Nợ ngắn hạn/Tổng nợ
Dựatrên hợpđồngcung cấpdịchvụxếphạng, CôngtyMoody’s xếphạngkháchhàngMlà hạngAA.Đâylà: A. Xếphạngtíndụngnộibộvàxếphạngkhôngtheochỉđịnh B. Xếphạngtínnhiệmđộclậpvàxếphạngkhôngth
Xếphạngtíndụngnộibộvàxếphạngkhôngtheochỉđịnh
Xếphạngtínnhiệmđộclậpvàxếphạngkhôngth
Phân loại xếp hạng dựa vào thời gian dự báo bao gồm các loại sau
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ & Xếp hạng tín nhiệm độc lập
Xếp hạng tín nhiệm chỉ định & Xếp hạng tín nhiệm không theo chỉ định
Xếp hạng tín nhiệm thời điểm & Xếp hạng tín nhiệm theo chu kỳ
Xếp hạng tín nhiệm quốc gia & Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp
Tỷ lệ tổn thất (LGD) không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây
Hạng tín nhiệm
Sản phẩm tín dụng
Điều kiện kinh tế
Điều khoản hợp đồng
Nhận xétnào dưới đâylàđúngkhi sửdụng môhình điểmsố Z của Altman để đánhgiá rủi rotín dụngcủa côngtyXYZ:
Z=5.52>2.99-côngty nằm trongvùngantoàn, rủi rotín dụngthấp
Z’=4.27>1.81-côngty nằm trongvùng cảnh báo, rủi rotín dụng cao
Z’’=13.35>2.99-côngty nằm trongvùngnguy hiểm, rủi rotín dụng cao
Chưađủcơsởdữliệuđể tính điểmsố Zvàđánhgiá vềrủi rotín dụng
imộtmức tin cậynhấtđịnh là: A. Khoảnlỗlớnnhất B.VaR(ValueatRisk) C.VAR(Variance) D.UL(UnexpectedLoss)
Khoảnlỗlớnnhất
VaR(ValueatRisk)
VAR(Variance)
UL(UnexpectedLoss)
Hỏi giá trị chịu tổn thất (EAD) trong trường hợp này là bao nhiêu?
2,2 tỷ đồng
5 tỷ đồng
4 tỷ đồng
Tất cả đều sai
CôngtyXYZlà ngành nghề kinh doanh của CôngtyXYZlà:
Thươngmại - dịchvụ
Xây dựng
Công nghiệp
Nông nghiệp
Chỉ tiêu nào dưới đây phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp?
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
Tổng nợ/Tổng tài sản
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu
Nợ ngắn hạn/Tổng nợ
Câu4: Cho biết EL là tổn thất kỳ vọng, PD là xác suất vỡ nợ, EAD là giá trị chi trả tổn thất, LGD là tỷ lệ tổn thất tại điểm vỡ nợ. Công thức nào sau đây đúng?
A. EL=PD*EAD*LGD
B. EL=PD+EAD+LGD
C. EL=PD*(EAD–LGD)
D. EL=PD*(EAD+LGD)
Dựa trên hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng, Công ty Moody’s xếp hạng khách hàng M là hạng AA. Đây là:
A. Xếp hạng tín dụng nội bộ và xếp hạng không theo chỉ định
B. Xếp hạng tín nhiệm độc lập và xếp hạng không theo chỉ định
C. Xếp hạng tín dụng nội bộ và xếp hạng theo chỉ định
D. Xếp hạng tín nhiệm độc lập và xếp hạng theo chỉ định
Câu2: Đối tượng nào sau đây không phải là đối tượng xếp hạng của các công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập?
A. Công cụ nợ
B. Nhà phát hành
C. Quốc gia
D. Cá nhân
Fitch xếphạng cáctrái phiếucócác thứhạnglầnlượtnhư sau:AA-,A+, BBB-,BB+.Trái phiếunàothuộcvềcấpđộđầucơ. A.Trái phiếuAA B.Trái phiếuA+ C.Trái phiếuBBB D.Trái phiếuBB+
Trái phiếuAA
Trái phiếuA+
Trái phiếuBBB
Trái phiếuBB+
Chấtlượng thôngtintàichínhđángtin cậy khi: A.Báocáotàichính đượckiểm toán nộibộ B.Báocáotàichính đượckiểm toán độclậpchấpnhận toàn bộ C.Báocáotàichính đượckiểm toán độclậpchấnhậnmộtphần D.Báocáotàichính đượckiểm toán độclậptừchốiđưa raý kiến
Báocáotàichính đượckiểm toán nộibộ
Báocáotàichính đượckiểm toán độclậpchấpnhận toàn bộ
Báocáotàichính đượckiểm toán độclậpchấnhậnmộtphần
Báocáotàichính đượckiểm toán độclậptừchốiđưa raý kiến
Câu 5: Tiêu chuẩn nào sau đây không phải là tiêu chuẩn của một hệ thống đo lường tốt
A. Tính khách quan và tính đồng nhất (Objectivity and Homogeneity)
B. Khả năng đo lường và khả năng xác minh (Measurability and Verifiability)
C. Tính đặc hiệu (Specificity)
D. Khả năng định lượng (Quantitative)
Dựa trên kết quả hồi quy mô hình Logit, xác suất khách hàng trả được nợ tính theo công thức nào dưới đây:
P=Y/(1+Y)
P=(1+eY)/eY
P=eY/(1+eY)
Cả a,b,c đều đúng
Dựatrên hợpđồngcungcấpdịchvụxếphạng, CôngtyMoody’sxếphạngkháchhàngMlàhạngAA.Đâylà:
Xếphạngtíndụngnộibộvàxếphạngkhôngtheochỉđịnh
Xếphạngtínnhiệmđộclậpvàxếphạngkhôngtheochỉđịn
Nếuchấtlượngdữliệukém,thôngtindầu vào mơhồ thì phươngpháptiếpcận nàosauđâylàphù hợpnhấtđể đánhgiárủi rotíndụngcủamộtđốitượng? A. Phươngphápchuyêngia B. Phươngphápcấutrúc C. Phươngphápmáyhọc D. Phươngphápdựatrêntoánthốngkê
Phươngphápchuyêngia
Phươngphápcấutrúc
Phươngphápmáyhọc
Phươngphápdựatrêntoánthốngkê
Câu3: Bước nào sau đây không thuộc quy trình xếp hạng tín nhiệm nội bộ trong ngân hàng?
A. Thực hiện thu thập thông tin
B. Phân tích thông tin
C. Đánh giá kết quả bởi hội đồng chuyên gia
D. Giám sát rủi ro & hạng tín nhiệm
ThôngtinStandard&Poor’sthay đổihạng tín nhiệmcủaTập đoànABC từ BB+thànhAcó thểảnhhưởngnhưthế nàochiphíhuy độngvốncủaTập đoànABC trong thời gian tới:
Chiphíhuy độngvốntừ pháthànhtrái phiếucủaTập đoànABCkhôngthay đổi so vớitrước khi đượcchuyểnhạng.
Chiphíhuy độngvốntừ pháthànhtrái phiếucủaTập đoànABC sẽ cao
Yếutố nàokhông thuộc cácnhân tốthuộcvề bêncungtrên thịtrườngxếp hạng tín nhiệm: A. Sự phát triểncơsởhạtầng tàichính B.Năng lựchoạtđộngcủa các tổchức XHTN C.Nhu cầu vànhân thứccủa các chủthểvề XHTN D. Mứcđộhộinhậpquốctế
Sự phát triểncơsởhạtầng tàichính
Năng lựchoạtđộngcủa các tổchức XHTN
Nhu cầu vànhân thứccủa các chủthểvề XHTN
Mứcđộhộinhậpquốctế
Tính theo công thức nào dưới đây: A.P=Y/(1+Y)
A.P=Y/(1+Y)
P=(1+eY)/eY
P=eY/(1+eY)
Cả a,b,c đều đúng.
Tính toán giá trị tổn thất ước tính (EL) của khoản vay khách hàng, biết rằng:
EL=0,25
EL=18,75
EL=187,5
EL=2,5
Công ty TNHH X có nhu cầu vay mở rộng sản xuất kinh doanh. Công ty gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng Z để được hỗ trợ cho vay. Hoạt động xếp hạng nào dưới đây sẽ do NHZ thực hiện trước khi quyết định cấp tín dụng cho KHX:
Xếp hạng tín nhiệm độc lập
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho khách hàng cá nhân
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho tổ chức tín dụng
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho khách hàng doanh nghiệp
Nhận định nào dưới đây là đúng:
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất có thể xảy ra nhưng chưa được ngân hàng dự tính trước và ngân hàng sử dụng vốn kinh tế để bù đắp cho những tổn thất này.
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất mà ngân hàng dự tính trước và được bù đắp thông qua trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và định giá các khoản vay.
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất có thể
Để đánh giá tình hình tài chính của Công ty A để thực hiện xếp hạng tín nhiệm, cần phân tích những nội dung nào dưới đây:
Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và các chỉ tiêu tài chính
Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, các chỉ tiêu tài chính và dòng tiền của dự án đầu tư
Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, các chỉ tiêu tài chính, dòng tiền của dự án đầu tư và giá trị tài sản bảo đảm
Ứng dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm nội bộ của NHTM trong hoạt động tín dụng ngân hàng, không bao gồm:
Xác định lãi suất cho vay
Công bố thông tin trên báo chí làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng trong hệ thống
Quản lý danh mục tín dụng và các hoạt động giám sát khác
Hỗ trợ quyết định cấp tín dụng
Câu15: Tỷlệtổnthất (LGD)không phụthuộc vào yếutố nàosauđây
Hạng tín nhiệm
Sảnphẩm tín dụng
Điềukiện kinh tế
Điềukhoảnhợpđồng
Câu 4: Một quốc gia XYZ được tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P xếp vào hạng D. Các nhà đầu tư đọc được thông tin này sẽ hiểu:
A. Quốc gia này có mức tín nhiệm cao nên đầu tư
B. Trái phiếu do quốc gia này phát hành có độ rủi ro cao, có khả năng vỡ nợ, không nên đầu tư, đầu cơ
C. Quốc gia này có mức độ rủi ro chấp nhận được, nên đầu cơ thay vì đầu tư
D. Quốc gia này có mức độ rủi ro chấp nhận được, nên đầu tư thay vì đầu cơ
Câu 6: Công ty X có các thông tin như sau: (1) Điểm tài chính chưa nhân trọng số là 87; (2) Điểm phí tài chính chưa nhân trọng số là 77. Xác định điểm tín nhiệm của Công ty X biết rằng báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán độc lập. Biết rằng tỷ lệ quy đổi điểm dựa trên chất lượng báo cáo tài chính của ngân hàng như sau:
A. Điểm tổng hợp là 82.5
B. Điểm tổng hợp là 81
C. Điểm tổng hợp là 81.5
D. Cả a, b, c đều sai
Câu1: Câu nào sau đây đúng về hạng tín nhiệm?
A. Hạng tín nhiệm thể hiện quan điểm của nhà đầu tư về khả năng và mức độ sẵn sàng đáp ứng đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của một tổ chức phát hành
B. Hạng tín nhiệm cũng có thể nói lên chất lượng tín dụng của một khoản nợ riêng lẻ, chẳng hạn như trái phiếu công ty hoặc trái phiếu đô thị, và khả năng nó có thể vỡ nợ
C. Hạng tín nhiệm đo lường chất lượng và giá trị tài sản của tổ chức phát hành
D. Hạng tín nhiệm cũng có thể được dùng như khuyến nghị mua/bán cổ phiếu của tổ chức phát hành
Môhình điểmsố Znào của Altman là phù hợp để xác định rủi ro vỡ nợ của côngtyXYZ:
Môhình điểmsố Zdànhchodoanh nghiệpsảnxuất, đã cổphần hóa
Môhình điểmsố Z’dànhchodoanh nghiệpsảnxuất, chưacổphần hóa
Môhình điểmsố Z’’dànhchodoanh nghiệp phi sảnxuất
Cả a,b,c đều đúngtùy thuộc vào mục đích củachủthể phântích
Rủi rotíndụngthuộcloại____________và dựphòngrủi rotíndụngcụthểđượctríchlậpđốivớitừngkhoản vayđượcngânhàngsửdụngđểbùđắp_____________. A. Rủi rotàichính;tổnthấtngoàidựtính B. Rủi rophitàichính;tổnthấtdựtính C. Rủi rophitàichính;tổnthấtngoàidựtính D. Rủi rotàichính;tổnthấtdựtính
Rủi rotàichính;tổnthấtngoàidựtính
Rủi rophitàichính;tổnthấtdựtính
Rủi rophitàichính;tổnthấtngoàidựtính
Rủi rotàichính;tổnthấtdựtính
Cho trước mô hình hồi quy Logistic để tính xác suất vỡ nợ của 1 cty như sau P = 1/(1+exp(-(-4.0777+beta1*X1)). Tính xác suất vỡ nợ P của cty có bốn ngàn người.
0.26
0.87
0.74
0.13
Nhậnđịnh nào dưới đâylàđúng về trích lậpdự phòng rủi rotín dụngcủa ngânhàng thươngmại:
Trích lậpdự phòng nhằmmục đíchphân loạinợ
Trích lậpdự phònglàmtăng lợinhuậncủa ngânhàng
Trích lậpdự phòngtăng đồng nghĩa vớinợxấu tăng
Trích lậpdự phòngbao gồmdự phòng cụthể và dự phòng chung
Nội dung nào sau đây không có trong quá trình xếp hạng tín nhiệm nội bộ?
Quyết định kết quả xếp hạng
Chấm điểm tổng hợp và xếp hạng
Giám sát sau xếp hạng
Thông báo cho khách hàng
Câu 35: Nhận định nào dưới đây là đúng:
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tốn thất có thể xảy ra nhưng chưa được Ngân hàng đự tính trước và Ngân hàng sử dụng vốn kinh tế để bù đắp cho những tốn thất này
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tốn thất mà Ngân hàng đự tính trước và được bù đắp thông qua trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và định giá các khoản vay
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tốn thất có thể xảy ra nhưng chưa được Ngân hàng lượng trước và được bù đắp trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là phần vốn chủ sở hữu của Ngân hàng bị mất đi khi khách hàng không trả được nợ
Dựa trên kết quả hồi quy mô hình Logit, xác suất khách hàng trả được nợ tính theo công thức nào dưới đây:
P=eY/(1+eY)
P=Y/(1+Y)
P=(1+eY)/eY
Cả a,b,c đều đúng.
Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng nào sau đây thuộc nhóm mô hình cấu trúc
Mô hình Merton
Mô hình phân tích tuyến tính
Mô hình logistic
Tất cả đều ĐÚNG
Nếu chất lượng dữ liệu kém, thông tin đầu vào mơ hồ thì phương pháp tiếp cận nào sau đây là phù hợp nhất để đánh giá rủi ro tín dụng của một đối tượng?
Phương pháp cấu trúc
Phương pháp máy học
Phương pháp dựa trên toán thống kê
Phương pháp chuyên gia
Fitch xếp hạng các trái phiếu có các thứ hạng lần lượt như sau: AA-, A+, BBB-, BB+. Trái phiếu nào thuộc về cấp độ đầu cơ.
Trái phiếu AA-
Trái phiếu A+
Trái phiếu BBB-
Trái phiếu BB+
Câu28:Theomôhình điểmsố Z(Z-score) của Altman,doanh nghiệptại nămXcó điểmsố Zlà3,5. Điều nàosauđâylàđúng nhất?
Rủi rophá sảncủa doanh nghiệptại nămXlàcaodo nằm trongvùng cảnh báo
Rủi rophá sảncủa doanh nghiệptại nămXlà thấp do nằm trongvùngantoàn
Rủi rophá sảncủa doanh nghiệptại nămXlàtrungbìnhdo nằm trongvùngphá sản
Doanh nghiệp khôngcó rủi rophá sản
Câu18:Môhình điểmsố Znào của Altmanlàphù hợpđể xác địnhrủi ro vỡnợcủa côngtyXYZ:
Môhình điểmsố Z’dànhchodoanhnghiệpsảnxuất,chưacổphần hóa
Môhình điểmsố Z’’dànhchodoanhnghiệpphi sảnxuất
A. Mô hình điểm số Z dành cho doanh nghiệp sản xuất, đã cổ phần hóa
D. Cả a, b, c đều đúng tùy thuộc vào mục đích của chủ thể phân tích
Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của hệ thống xếp hạng tín nhiệm độc lập
Được thực hiện bởi các tổ chức xếp hạng độc lập
Kết quả được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông
Áp dụng cho xếp hạng trái phiếu và nhà phát hành
Tất cả đều ĐÚNG
Câu 15: Phát biệu nào sau đây KHÔNG đúng về phương pháp hệ thống mạng thần kinh nhân tạo>
Quá trình xử lý là một black-box
Kết quả đầu ra là xác suất vỡ nợ
Cần nhiều dữ liệu để huấn luyện mô hình
Tất cả đều đúng
Ứng dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm nội bộ của NHTM trong hoạt động tín dụng ngân hàng, không bao gồm:
Xác định lãi suất cho vay
Công bố thông tin trên báo chí làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng trong hệ thống
Quản lý danh mục tín dụng và các hoạt động giám sát khác
Hỗ trợ quyết định cấp tín dụng
Trong phương pháp phân tích đa biến thức, hàm phân biệt tốt phải có tính chất nào?
Khoảng cách giữa các nhóm là tối đa, khoảng cách giữa các đối tượng trong cùng một nhóm là tối thiểu
Khoảng cách giữa các nhóm là tối đa, khoảng cách giữa các đối tượng trong cùng một nhóm là tối đa
Khoảng cách giữa các nhóm là tối thiểu, khoảng cách giữa các đối tượng trong cùng một nhóm là tối thiểu
Khoảng cách giữa các nhóm là tối thiểu, khoảng cách giữa các đối tượng trong cùng một nhóm là tối đa
Câu 14: Một hệ thống xếp hạng tín nhiệm tốt phải có tính chất nào?
Tính độ đồc lập
Tính khách quan
Tính đáng tin cậy
Tất cả đều đúng
Câu 34: Công ty TNHH X có nhu cầu vay mở rộng sản xuất kinh doanh. Công ty gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng Z để được hỗ trợ cho vay. Hoạt động xếp hạng nào dưới đây sẽ do NHZ thực hiện trước khi quyết định cấp tín dụng cho KHX:
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho khách hàng doanh nghiệp
Xếp hạng tín nhiệm độc lập
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho khách hàng cá nhân
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho tổ chức tín dụng
ThôngtinStandard&Poor’sthay đổihạng tín nhiệmcủaTập đoànABC từ BB+thànhAcó thểảnhhưởngnhưthế nàochiphíhuy độngvốncủaTập đoànABC trong thời gian tới:
A.Chiphíhuy độngvốntừ pháthànhtrái phiếucủaTập đoànABCkhôngthay đổi so vớitrước khi đượcchuyểnhạng.
B.Chiphíhuy độngvốntừ pháthànhtrái phiếucủaTập đoànABC sẽthấphơn so với trước khi đượcchuyểnhạng.
C.Chiphíhuy độngvốntừ pháthànhtrái phiếucủaTập đoànABC sẽ cao hơn so với trước khi đượcchuyểnhạng.
D.Tùytheoquan điểmcủa nhà đầutư mà Tập đoànABCxác định chiphíhuy động vốn phù hợp.
Theo định nghĩa của Ủy ban Basel thì một sự kiện vỡ nợ được xác định như thế nào?
Bên vay khó có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng mà không thanh lý tài sản bảo đảm
Bên vay đã có nợ quá hạn hơn 180 ngày
Bên vay đã bị một công ty khác mua lại
Tất cả đều ĐÚNG
Dựa trên mô hình điểm số Z của Altman, một doanh nghiệp có điểm số Z= 2,8 sẽ được phân loại vào nhóm nào?
Nhóm an toàn, có rủi ro vỡ nợ thấp
Nhóm nguy hiểm, có rủi ro vỡ nợ cao
Nhóm vừa và xám, mang tính cảnh báo
Chưa đủ cơ sở để kết luận
Hạng tín nhiệmcủa ôngAlàBBB.PD của kháchhàngtrong1năm tớidựa trên hạng tín nhiệmđược ngânhàngBxác địnhnhư sau:AAA:0.15%;AA:0.3%;A: 0.6%;BBB:1.1%;BB:2%,B:3%;CCC:5%;CC:25%;C:50%;D:100%. Tỷtrọng tổnthấtước tính củakhoản vaylà50%.Chiphíliênquanvàbiên lợinhuậncủa ngân hàngBlà7.5%.Xác định (1)xác suấtvỡnợcủa kháchhàngvà(2)lãi suất chovay phù hợp.
(1)Xác suấtvỡnợ là0.6%;(2)Lãi suất chovaylà7.5%
(1)Xác suấtvỡnợ là1.1%;(2)Lãi suất chovaylà8.05%
(1)Xác suấtvỡnợ là2.0%;(2)Lãi suất chovaylà8.5%
(1)Xác suấtvỡnợ là1.1%;(2)Lãi suất chovaylà9.5%
Câu26:Câunàosauđâyđúng vềhạng tín nhiệm
Hạng tín nhiệmthểhiện quan điểmcủa nhà đầutưvềkhả năngvà mứcđộsẵn sàng đáp ứngđầyđủ vàđúng hạn các nghĩa vụ tài chính củamộttổchức pháthành
Hạng tín nhiệmđo lườngchấtlượng vàgiá trị tài sảncủatổchức pháthành
Hạng tín nhiệmcũngcó thể nóilên chấtlượng tín dụngcủamộtkhoảnnợ riêng lẻ, chẳnghạnnhư trái phiếu côngty hoặc trái phiếu đô thị, và khả năngnócó thểvỡnợ
Hạng tín nhiệmcũngcó thểđược dùng nhưkhuyếnnghị mua/bán cổphiếucủatổ chức pháthành
Câu16:Phân loạixếphạngdựa vào thời gian dự báobao gồm các loại sau
Xếphạng tín nhiệmchỉđịnh & Xếphạng tín nhiệm khôngtheo chỉđịnh
Xếphạng tín nhiệmthờiđiểm & Xếphạng tín nhiệm theochukỳ
Xếphạng tín nhiệmquốc gia& Xếphạng tín nhiệm doanh nghiệp
Xếphạng tín nhiệmnộibộ & Xếphạng tín nhiệmđộclập
Tiêu chuẩn nào sau đây không phải là tiêu chuẩn của một hệ thống đo lường tốt
Tính khách quan và tính đồng nhất (Objectivity and Homogeneity)
Khả năng đo lường và khả năng xác minh (Measurability and Verifiability)
Tính đặc hiệu (Specificity)
Khả năng định lượng (Quantitative)
Sự khác biệt giữa Xếp hạng theo thời điểm (PIT) và Xếp hạng theo chu kỳ (TTC) là
PIT áp dụng cho cá nhân, còn TTC áp dụng cho doanh nghiệp
PIT bị ảnh hưởng mạnh bởi chu kỳ kinh tế, trong khi TTC ít chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế
PIT ít tốn thời gian và chi phí hơn TTC
Tất cả đều ĐÚNG
Đối tượng nào sau đây không phải là đối tượng xếp hạng của các công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập?
Công cụ nợ
Nhà phát hành
Cá nhân
Quốc gia
Câu14:Cho biếtmộtkhoản vaycóPDlà5%,EADlà100 tỷđồng,RR (tỷlệ thu hồi) là85%. Hỏitổnthất kỳ vọng (EL)làbaonhiêu?
2 tỷđồng
750 triệuđồng
4,25 tỷđồng
Tấtcảđều sai
Theomôhình điểmsố Z(Z-score) của Altman,doanhnghiệptại nămXcó điểmsố Zlà3,5. Điều nàosauđâylàđúngnhất?
Rủi rophásảncủa doanhnghiệptại nămXlàcaodonằmtrongvùngcảnhbáo
Rủi rophásảncủa doanhnghiệptại nămXlàthấpdo nằmtrongvùngantoàn
Rủi rophásảncủa doanhnghiệptại nămXlàtrungbìnhdo nằmtrongvùngphásản
Doanhnghiệpkhôngcórủi rophásản
Câu27: Để đánhgiátìnhhìnhtàichính của CôngtyA đểthựchiệnxếphạng tín nhiệm,cần phântích nhữngnội dungnào dưới đây
Phântích bảng cân đốikế toán,báocáo kếtquả kinhdoanhvà lưuchuyểntiềntệ
Phântích bảng cân đốikế toán,báocáo kếtquả kinhdoanh, lưuchuyểntiềntệ, các chỉ tiêutàichínhvàdòng tiềncủadự án đầutư
Phântích bảng cân đốikế toán,báocáo kếtquả kinhdoanh, lưuchuyểntiềntệ và các chỉ tiêutàichính
Phântích bảng cân đốikế toán,báocáo kếtquả kinhdoanh, lưuchuyểntiềntệ, các chỉ tiêutàichính,dòng tiềncủadự án đầutư vàgiá trị tài sảnbảođảm.
Nhận xétnào dưới đâylàđúngkhi sửdụng môhình điểmsố Z của Altman để đánhgiá rủi rotín dụngcủa côngtyXYZ:
A.Z=5.52>2.99-côngty nằm trongvùngantoàn, rủi rotín dụngthấp
B.Z’=4.27>1.81-côngty nằm trongvùng cảnh báo, rủi rotín dụng cao
C.Z’’=13.35>2.99-côngty nằm trongvùngnguy hiểm,rủi rotín dụng cao
D. Chưađủcơsởdữliệuđể tính điểmsố Zvàđánhgiá vềrủi rotín dụng
Câu 12: Giả sữ ông Bavay 7 tỷ đồng để mua căn hộ cao cấp. Sau một thời gian thì ông An gặp khó khăn về tài chính và dẫn đến vốn nữ trong khi dư nữ còn lại của khoản vay là 5 tỷ đồng. Do ông An dùng căn hộ làm tài sản thế chấp nên khi vốn nữ, ngân hàng đã thanh lý giá trị căn hộ và giá trị hiện tại của nó là 3,2 tỷ đồng. Tỷ lệ tổn thất ước tính trong khoản vay của ông Ba là
20%
25%
36%
100%
Câu 16: Dùng mô hình Z-scores của Altman với Z=1.2*X1+1.4*X2+3.3*X3+0.6*X4+1.0*X5. Trong đó, X1=-0.09, X2=-0.02, X3=0.09, X4=3.7, X5=0.51. Tính Z-score của cty này và cho biết cty thuộc nhóm nào?
Z=3.2, thuộc vùng an toàn
Z=1.4, thuộc vùng cảnh báo
Z=0.85, thuộc vùng nguy hiểm
Z=0.45, thuộc vùng nguy hiểm
