WorksheetsSOTO BANJAR NYAMAN BANAR
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
Pilihlah statement yang benar tentang definisi LCR:
A.LCR adalah perbandingan antara HQLA dengan estimasi total net cash outflow selama 30 hari kedepan dalam scenario stress
B.LCR adalah perbandingan antara HQLA dengan estimasi total net cash inflow selama 30 hari kedepan dalam scenario stress
C.LCR adalah perbandingan antara HQLA dengan estimasi total net cash outflow selama 30 hari kedepan dalam scenario backtesting
D.LCR adalah perbandingan antara HQLA dengan estimasi total net cash outflow selama 90 hari kedepan dalam scenario stress
Dokumen terakhir meneta[kan sejumlah masalah untuk dipantau dan dikelola untuk mencapai manajemen likuiditas intraday yang baik, yaitu
A.Desain terperinci dari alat pemantauan likuiditas intraday
B.Scenario tekanan terhadap likuiditas intraday
C.Ruang lingkup penerapan alat
D.Semua Benar
Pengawasan risiko likuiditas dikelola melalui kelompok khusus yaitu Risk Oversight Group. Tanggung jawab Pengawasan Risiko Likuiditas meliputi:
A.Menetapkan dan memantau Batasan, indikator, dan ambang batas, termasuk toleransi risiko likuiditas
B.Memantau stress test terhadap likuiditas internal Perusahaan dan badan hukum material, dan memantau dan melaporkan hasil stress test likuiditas yang ditentukan oleh peraturan
C.Menyetujui atau meningkatkan meninjau asumsi tekanan likuiditas
D.Semua Benar
Pilihlah statement yang paling benar. Bank harus mengkomunikasikan adanya proses kaji ulang independent yang dilakukan oleh SKMR terhadap pengelolaan Risiko Likuiditas, yang antara lain mencakup:
A.Kepatuhan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas, komposisi aset dan kewajiban, aset likuid berkualitas tinggi, dan kepatuhan pada limit
B.Kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran Risiko Likuiditas termasuk stress testing
C.Kinerja model pengukuran Risiko Likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran Risiko Likuiditas dengan nilai actual
D.Semua a, b, c benar
Bila NSFR ≥ 100%, bank wajib menyampaikan kepada OJK:
A.Kertas kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan laporan → tanggal penyampaian sama dengan penyampaian laporan posisi akhir triwulan pertama
B.Rencana tindak Pemenuhan NSFR → paling lambat akhir bulan berikutnya sejak Bank menghadapi kondisi NSFR < 100% dan
C.Laporan pelaksanaan rencana tindak pemenuhan NSFR → paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak pemenuhan NSFR → hanya dilaporkan secara offline → tidak ada pelaporan online
D.Semuanya benar
Proses identifikasi risiko operasional yang memadai paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini, KECUALI:
A.Pelaksanaan identifikasi risiko operasional harus dilakukan secara berkala
B.Adanya Chief Risk Officer (CRO)
C.Tersedianya metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko operasional pada seluruh produk dan aktivitas operasional Bank
D.Dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko aktivitas operasional Bank
Laporan pengelolaan risiko investasi selain disampaikan secara berkala dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Di bawah ini mana yang merupakan persyaratan laporan pengelolaan risiko investasi:
A.Lengkap, akurat, periodik dan terkini
B.Lengkap, terkini, continue dan utuh
C.Terkini, lengkap, periodik dan continue
D.Utuh, terkini, lengkap dan akurat
Dalam Menyusun laporan pengelolaan risiko investasi, bank sekurang-kurangnya harus memperhatikan dan menyampaikan laporan yang berisi informasi sebagai berikut, KECUALI:
A.Informasi tentang faktor-faktor intern dan ekstern yang menimbulkan potensi risiko investasi secara inheren, termauk juga parameter penilaian risiko investasi
B.Penilaian risiko inheren
C.Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko investasi
D.Penilaian portfolio investasi
Risiko imbal hasil dapat disebabkan diantaranya oleh:
Bank tidak memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil
Meningkatnya pembiayaan berbasis murabahah
Pendapatan bank yang berfluktuasi
Bank memberikan special pricing kepada nasabah 10.
Perubahan ekspektasi imbal hasil dapat disebabkan oleh:
Menurunnya nilai aset Bank
Naiknya nilai aset bank
Naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain
Jawaban A dan C benar
Penyisihan sejumlah dana oleh BUS untuk mempertahankan imbal hasil sebelum diberikan kepada nasabah dikenal sebagai
Profit and loss sharing
Net revenue sharing
Profit equalization reserve
Net profit reserve
Strategi yang dilakukan BUS/UUS untuk memitigasi risiko displacement commercial risk salah satunya adalah menggunakan metode perataan pendapatan tanpa membentuk cadangan penyesuaian, yang dikenal dengan istilah:
Net interest income
Income smoothing
Income adjustment
Net profit income
Strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan sebagai parameter penilaian tingkat risiko bagi hasil, salah satunya adalah:
Non-core deposit/DPK
Seluruh total pembiayaan/Pembiayaan berbasis bagi hasil
Pembiayaan bermasalah/Total pembiayaan
ROE
Dalam kebijakan manajemen risiko imbal hasil, yang harus menetapkan dan meletakan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko imbal hasil yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko imbal hasil bank (risk tolerance), adalah:
Dewan Komisaris
Direksi
Divisi Manajemen Risiko
Satker Manajemen Risiko
Pemantauan risiko imbal hasil dilakukan untuk mengetahui apakah risiko imbal hasil yang terjadi telah melampaui limit yang ditetapkan Bank sesuai dengan:
Risk appetite
Risk default
Risk tolerance
Jawaban A dan C benar
Penetapan limit risiko imbal hasil oleh BUS adalah berdasarkan:
Tingkat risiko imbal hasil yang akan diambil
Toleransi risiko imbal hasil
Strategi bisnis pembiayaan BUS dengan memperhatikan kemampuan modal
Semua jawaban benar
Proses komunikasi hasil pengelolaan risiko imbal hasil dalam penerapan manajemen risiko pada dasarnya merupakan salah satu dari pencerminan hal-hal berikut ini:
Budaya risiko
Budaya korporasi
Budaya karyawan
Budaya kerja
Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan hasil laporan profil risiko imbal hasil setelah dilakukan pengendalian terhadap risiko inheren dari risiko imbal hasil disebut:
Risiko imbal hasil sedang
Residual risk risiko imbal hasil
Net risk risiko imbal hasil
Jawaban B dan C adalah benar
Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian Risiko Kredit juga harus memperhatikan :
1) Jenis transaksi
2) Karakteristik instrumen
3) Likuiditas pasar
4) Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Risiko Kredit
1, 2, 3 benar
2, 3, 4 benar
1, 2, 3, 4 benar
1, 3, 4 benar
Khusus untuk Risiko konsentrasi kredit, Bank juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi kredit akibat faktor-faktor sbb:
1) Faktor idiosinkratik
2) Faktor-faktor ekonomi makro
3) Faktor keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja bank
4) Faktor keuangan yang dapat mempengaruhi kondisi pasar
Pernyataan diatas yang BENAR adalah:
Semuanya benar
1, 2 benar
3, 4 benar
2, 3, 4 benar
Bank harus mengukur eksposur terkini secara .............. terhadap agunan yang dimiliki dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Isian blank (titik2) dari pernyataan tersebut adalah:
Gross
Manual
Net
Gross dan net
Untuk mendukung analisia Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) yang dilakukan, Bank harus melakukan ............. secara rutin.
Reviu
Monitoring
Stress testing
Back testing
Komponen dari Tagihan bersih dalam pengukuran ATMR risiko kredit adalah:
Aset tercatat
Bunga yang belum diterima
CKPN
Semua benar
Penyusunan dan penyampaian laporan Profil Risiko merupakan tanggung jawab dan wewenang:
Satuan Kerja Manajemen Risiko
Komite Pemantau Risiko
Direktur Manajemen Risiko
Komisaris Independen
Untuk instrument Trading Book, Risiko Pasar mencakup:
Risiko Gagal Bayar, Risiko Suku Bunga, Risiko Credit Spread, Risiko Ekuitas, dan Risiko Nilai Tukar
Risiko Suku Bunga, Risiko Credit Spread, Risiko Ekuitas, Risiko Nilai Tukar, dan Risiko Komoditas
Risiko Gagal Bayar, Risiko Suku Bunga, Risiko Credit Spread, Risiko Ekuitas, Risiko Nilai Tukar, dan Risiko Komoditas
Risiko Gagal Bayar, Risiko Suku Bunga, Risiko Ekuitas, Risiko Nilai Tukar, dan Risiko Komoditas
Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga/nilai pasar suatu instrument keuangan:
Kondisi fundamental Ekonomi, Kekuatan Permintaan dan Penawaran, Likuiditas, Intervensi Otoritas Keuangan, Arbitrase, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik serta Bencana Alam
Kondisi fundamental Ekonomi, kekuatan Permintaan dan Penawaran, Likuiditas, Intervensi Otoritas Keuangan, Arbitrase, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Kekuatan Permintaan dan Penawaran, Likuiditas, Intervensi Otoritas Keuangan, Arbitrase, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, serta Bencana Alam
Kondisi fundamental Ekonomi, Kekuatan Permintaan dan Penawaran, Intervensi Otoritas Keuangan, Arbitrase, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, serta Bencana Alam
Metode Standar (Standardized Approach) dalam pendekatan pengukuran Risiko Pasar mencakup:
Sensitivities-Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC), Net Risk Add-On (NRAO), dan Residual Risk Add-On (RRAO)
Sensitivities-Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC), dan Residual Risk Add-On (RRAO)
Sensitivities-Based Method (SBM) dan Default Risk Charge (DRC)
Sensitivities-Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC), Systematic Risk Charge (SRC), dan Residual Risk Add-On (RRAO)
Proses untuk menekan risiko (counterbalancing) dari eksposur pada posisi risiko long dan short di instrument-instrumen keuangan yang terkolerasi di pasar disebut sebagai:
Lindung Nilai (Hedging)
Penyertaan Nilai (Matching)
Pembuatan Nilai (Market Making)
Pengelolaan Nilai (Manage Position)
Suatu Parameter Risiko yang merupakan ukuran risiko berdasarkan sensitivitas instrument terhadap faktor risiko yang ditetapkan untuk Risiko tersebut, dan parameter risiko ini merupakan estimasi linier dari perubahan nilai instrument keuangan akibat pergerakan nilai dari faktor risikonya. Parameter risiko ini disebut sebagai:
Parameter Risiko Kurvatur
Parameter Risiko Vega
Parameter Risiko Delta
Parameter Risiko Gamma
Perhitungan beban modal yang ditujukan untuk menghitung risiko Jump to Default untuk instrument yang memiliki Risiko Kredit sebagaimana diatur oleh Otoritas yang berwenang, dan untuk mengurangi adanya potensi perbedaan dalam perhitungan permodalan untuk eksposur risiko yang serupa perhitungan beban modal tersebut umumnya dikalibrasi berdasarkan pendekatan Risiko Kredit dalam Banking Book. Perhitungan beban modal tersebut disebut:
Beban Modal untuk Tambahan Risiko Residual (Residual Risk Add-On Capital)
Beban Modal untuk Risiko Gagal Bayar (Default Risk Capital)
Beban Modal untuk Risiko berdasarkan Sensitivitas (Sensitivities-Based Risk Capital)
Beban Modal untuk Risiko Volatilitas (Vega Sensitivity Risk Capital)
