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WorksheetsVehiculos de Inversión y Cobertura examen final de Reto Ad24
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
¿Qué es un contrato de futuros y cómo funciona?
Un contrato de futuros es un acuerdo que no tiene un precio fijo.
Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en el futuro a un precio determinado.
Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar un activo en el presente.
Un contrato de futuros es un documento que garantiza la entrega inmediata de un activo.
Cuando la cámara de compensación y liquidación hace llamadas a margen, el cliente debe depositar aquella cantidad que regrese al:
Margen de mantenimiento
Margen inicial
¿Cuál es la diferencia entre una opción de compra y una opción de venta?
La opción de compra es un contrato a largo plazo; la opción de venta es a corto plazo.
La opción de compra permite vender un activo; la opción de venta permite comprar un activo.
La opción de compra permite comprar un activo; la opción de venta permite vender un activo.
Ambas opciones permiten comprar activos en el mercado.
Vender una opción de venta implica:
El precio del activo subyacente no cambiará
Expectativas de que el precio del subyacente disminuirá
Expectativas de que el precio del subyacente aumentará
Ninguna de las anteriores
¿Qué se entiende por mercados de derivados?
Los mercados de derivados son plataformas para negociar contratos basados en el valor de activos subyacentes.
Los mercados de derivados son plataformas para comprar activos físicos.
Los mercados de derivados son solo para acciones.
Los mercados de derivados son lugares donde se intercambian bienes tangibles.
¿Cómo se utiliza la especulación en los contratos de futuros?
La especulación en contratos de futuros se utiliza para asegurar precios futuros.
La especulación en contratos de futuros se utiliza para obtener ganancias mediante la compra o venta de contratos basados en expectativas de movimientos de precios.
La especulación en contratos de futuros se basa en la compra de activos físicos.
La especulación en contratos de futuros se utiliza únicamente para minimizar riesgos.
Un productor de gasolina está expuesto a las fluctuaciones del precio del petróleo, por lo que se recomienda:
Posición corta en futuros del petróleo
Posición larga en futuros del petróleo
¿Qué es la cobertura con opciones y por qué es importante?
La cobertura con opciones es una forma de aumentar las ganancias rápidamente.
La cobertura con opciones es una estrategia para proteger inversiones contra pérdidas.
La cobertura con opciones es un tipo de inversión en acciones.
La cobertura con opciones se utiliza para diversificar un portafolio.
Se pacta comprar USD a 17.25 MXN a través de una opción de compra. Si el precio posible del subyacente en la expiración del contrato es 17.00
Valor intrínseco es 0
Valor intrínseco es 0.25
La opción se ejerce
Ninguna de las anteriores
¿Qué elementos componen una cuenta de margen en el trading?
intereses acumulados
comisiones de cierre
Elementos de una cuenta de margen: capital inicial, margen requerido, apalancamiento, posiciones abiertas.
capital de riesgo
¿Cuáles son los riesgos asociados a los contratos de futuros?
Riesgo de inflación
Riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte, riesgo de apalancamiento.
Riesgo de crédito
Riesgo de tipo de cambio
Una empresa alemana tiene exposición en sus cuentas por cobrar al tipo de cambio EUR/USD Ante una política monetaria flexible de la Reserva Federal, se esperaría un debilitamiento del USD, ¿qué beneficiaría a la empresa?
Posición larga en futuros del EUR/USD
Posición corta en futuros del EUR/USD
¿Cómo se determina el precio de una opción de compra?
El precio de una opción de compra se determina por la oferta y la demanda del mercado.
El precio de una opción de compra se basa en el valor contable de la empresa.
El precio de una opción de compra se determina mediante el modelo de Black-Scholes.
El precio de una opción de compra se calcula utilizando el promedio de los precios históricos.
Los cañeros en México se enfrentan a un ciclo prolongado de abundancia de la caña de azúcar. Por lo cual el gobierno busca apoyarlos con esquemas de coberturas. ¿Cuál será la apropiada?
Posición larga en futuros del azúcar
Opción de compra en futuros del azúcar
Opción de venta en futuros del azúcar
En una opción de compra se pactó un precio de EUR/USD 1.0888. ¿En qué situación no se ejercería la opción llegada la fecha de expiración?
Apreciación del EUR/USD
Depreciación del EUR/USD
¿Qué factores influyen en el valor de una opción de venta?
El número de acciones en circulación
El color del activo subyacente
La ubicación geográfica del inversor
Los factores que influyen en el valor de una opción de venta son: el precio del activo subyacente, la volatilidad, el tiempo hasta el vencimiento, la tasa de interés y los dividendos.
El cuantil "q" de una distribución Normal con un nivel de significancia del 5% es:
-2-32
-1.28
-1.64
No se puede determinar
¿Qué papel juegan los mercados de futuros en la economía global?
Los mercados de futuros son solo para la compra de acciones.
Los mercados de futuros no tienen impacto en la economía global.
Los mercados de futuros juegan un papel crucial en la gestión de riesgos, la especulación y la fijación de precios en la economía global.
Los mercados de futuros se utilizan únicamente para la inversión a largo plazo.
En el mercado establecido se están negociando opciones de compra con la misma fecha de vencimiento. ¿Cómo será la prima por pagar para contratos con mayor precio de ejercicio?
Mayor valor de la prima
El precio de ejercicio no influye en el valor de la prima
Menor valor de la prima
Un productor de gasolina está expuesto a las fluctuaciones del precio del petróleo, por lo que se recomienda:
Invertir en acciones de empresas de tecnología.
Utilizar contratos de futuros para fijar el precio del petróleo.
Aumentar la producción de gasolina sin importar el costo del petróleo.
Reducir el uso de gasolina en el mercado local.
