Lãi suất cố định sẽ loại bỏ hoàn toàn rủi ro lãi suất cho ngân hàng.

Rủi ro lãi suất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập lãi thuần của ngân hàng

Ngân hàng sử dụng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho tài sản ngắn hạn thì khi lã suất giảm ngân hàng không có nguy cơ gặp rủi ro.

Thu nhập tăng do lãi suất thay đổi là biểu hiện của rủi ro lãi suất.

Khe hờ nhạy cảm lãi suất âm thì ngân hàng gặp rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trường tăng

Phát biểu nào sau đây là đúng về lãi suất cố định và rủi ro lãi suất cho ngân hàng?

Rủi ro lãi suất là một loại rủi ro thị trường.

Ngân hàng nên cho vay lãi suất thả nổi và huy động lãi suất cố định để giảm rủi ro lãi suất.

Một ngân hàng chỉ cần đo lượng GAP kỳ hạn để kiểm soát rủi ro lãi suất.

Việc ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản có kỳ hạn dài và nguồn vốn ngắn hạn sẽ làm giảm rủi ro lãi suất.

Việc sử dụng công cụ phái sinh lãi suất luôn loại bỏ hoàn toàn rủi ro lãi suất cho ngân hàng.

Rủi ro tái đầu tư và rủi ro giá là hai thành phần chính của rủi ro lãi suất

Việc ngân hàng có tài sản nhạy cảm với lãi suất ngắn hạn nhiều hơn nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất ngắn hạn sẽ làm giảm rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trường tăng.

Khi ngân hàng có GAP nhạy cảm với lãi suất âm trong ngắn hạn thì lợi nhuận lãi thuần sẽ tăng nếu lãi suất thị trường tăng

Một ngân hàng duy trì khe hờ nhạy cảm lãi suất bằng không trong mọi kỳ hạn sẽ hoàn toàn loại bỏ được rủi ro lãi suất

Công cụ nào sau đây thường được sử dụng để đo rủi ro lãi suất?

Công cụ phái sinh phổ biến để phòng ngừa rủi ro lãi suất

GAP kỳ hạn phản ánh

Duration đo lường điều gì?

Trường hợp ngân hàng duy trì khe hở nhạy cảm lã suất dương, tức là:

Một ngân hàng có tài sản nhạy cảm với lãi suất trong ngắn hạn ít hơn so với nguồn vốn nhạy cảm trong cùng kỳ hạn. Nếu lãi suất giảm, tác động nào sau đây

Trong quản trị rủi ro lãi suất, ngân hàng sẽ chịu rủi ro cao hơn khi

Loại công cụ nào sau đây không được sử dụng phổ biến để phòng ngừa rủi ro lãi suất?

Mục tiêu chính của quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng là