Examen Series de Tiempo 3

¿A un ruido blanco le puedo hacer un pronóstico?

• Si

• No

En R, el comando para realizar el test de Dickey-Fuller es:

(a)  

La hipótesis nula del test de Dickey-Fuller es que "la serie es no estacionaria"

• Si

• No

En el test de Dickey-Fuller si el p-valor es menor que ----, puedo rechazar la hipótesis nula

(a)  

En un modelo AR, se puede determinar el orden con:

• Gráfico de autocorrelación parcial

• Gráfico de autocorrelación simple

• Gráfico de diferencias

• Gráfico de Ruido Blanco

En un modelo MA, se puede determinar el orden con:

• Gráfico de autocorrelación parcial

• Gráfico de autocorrelación simple

• Gráfico de diferencias

• Gráfico de Ruido Blanco

¿Cuál de los siguientes modelos no es un modelo univariante?

• AR

• MA

• ARIMA

• VAR