Cuestionario sobre Duración y Convexidad de Bonos

¿Qué es la duración de un bono?

• Una medida de la sensibilidad del precio del bono a cambios en la tasa de interés

• La tasa de interés del bono

• El tiempo hasta el vencimiento del bono

• El valor presente de los flujos de efectivo

¿Cuál es la fórmula para calcular la duración de Macaulay?

• P = C / (1 + i)^t

• D = (1 + i) / P

• D = (1/P) * Σ (CF_t / (1 + i)^t) * t

• D = (CF / (1 + i))^t

¿Qué función de Excel se utiliza para calcular la duración modificada?

• PV

• DURATION

• MDURATION

• PRICE

¿Qué mide la convexidad de un bono?

• La duración del bono

• La relación entre el precio y el rendimiento

• La tasa de interés

• El valor nominal del bono

¿Qué función se debe usar si se conocen las fechas exactas de liquidación y vencimiento?

• MDURATION

• PV

• PRICE

• DURATION

¿Cuál es el propósito de la técnica de 'diferenciación centrada'?

• Calcular el precio de un bono

• Calcular el flujo de efectivo

• Aproximar la duración modificada

• Determinar el rendimiento de un bono

¿Qué representa el símbolo 'i' en las fórmulas de duración y convexidad?

• El rendimiento por período

• La tasa de interés nominal

• El flujo de efectivo

• El precio del bono

¿Qué se necesita para calcular la convexidad de un bono?

• Ninguno de los anteriores

• Un solo precio del bono

• Tres precios del bono

• Dos precios del bono

¿Qué se debe hacer para anualizar la convexidad?

• Dividir por la frecuencia de pago

• Multiplicar por la frecuencia de pago

• Sumar la frecuencia de pago

• Restar la frecuencia de pago

¿Cuál es la duración modificada aproximada de un bono con un rendimiento del 6%?

• 15.00 años

• 10.90 años

• 21.81 años

• 11.23 años