WymogiKapitalowe

TEST 1.– czy gdyby dzisiaj do banku przyszło dwóch klientów. Jeden powiedział chcę złożyć depozyt na 1 bln PLN (na 1%), a drugi, że potrzebuje kredytu na 1 bln PLN (na 3%) możemy się zgodzić na obie transakcje?

(I wypłacić na poczet oczekiwanych zysków milionowe premie pracownikom – na powyższym możemy przecież zarobić 20 mld PLN rocznie?)

• Oczywiście. Wchodzimy w ten biznes!

• To nie takie proste. Taka transakcja wygenerowałaby ogromne ryzyko płynności i wypłacalności.

TEST 2.– czy potrafimy przewidzieć przyszłe straty?

• Nasz bank nie. Ale ja ze szwagrem już w 2007 mówiliśmy że frank będzie po 4 złote, a Kowalski nie spłaci kredytu.

• Tak. Bank przewiduje przyszłe straty i tworzy na nie rezerwy. Bank na pewno nie poniesie większych strat.

• Bank jedynie szacuje oczekiwaną wartość strat (i tworzy na nie rezerwy) oraz utrzymuje kapitał w wysokości pozwalającej pokrycie strat nieoczekiwanych, ale tylko w określonych granicach prawdopodobieństwa.

• Tak. Bank potrafi przewidzieć wysokość zarówno strat oczekiwanych jak i nieoczekiwanych.

TEST 3.– trzy filary w zakresie standardów kapitałowych to:

• 1. BION

  2. Plan Naprawy

  3. Ujawnienia

• 1. Minimalny poziom kapitałów narzucony dla wszystkich zawsze

  2. Dodatkowe wymogi narzucane przez nadzorcę okresowo i indywidualnie 3. Ujawnienia

• 1. Nadzór BFG

  2. Nadzór KNF

  3. Nadzór UOKiK

TEST 4.– jak się liczy wskaźniki kapitałowe (co jest w liczniku a co w mianowniku)?

• Fundusze własne / Aktywa ważone ryzykiem

• Fundusze własne / Aktywa

• Aktywa / Pasywa

• Suma zawiązanych rezerw / Fundusze własne

TEST 5.– czym różnią się sposoby kalkulacji minimalnego poziomu kapitału wewnętrznego i kapitału regulacyjnego?

• Niczym.

• Kapitał regulacyjny to kalkulowany jest zgodnie z wytycznymi regulatora a kapitał wewnętrzny wg. własnych metod.

TEST 6.– jak poprawić pozycję kapitałową banku?

• Zwiększyć fundusze własne, np. poprzez:

  -wstrzymanie wypłaty dywidendy;

  -emisję akcji, obligacji podporządkowanych

• Bank nie ma wpływu na pozycję kapitałową. Wskaźniki ustala regulator.

• ZMNIEJSZYĆ RWA, np. poprzez

  - przyjmowanie zabezpieczeń Skarbu Państwa;

  -   sprzedaż portfela niepracującego;

  - sekurytyzację

• Zwiększyć RWA oraz / lub zmniejszyć fundusze własne.

TEST 7.– co się stanie jeżeli nie osiągniemy wymaganego minimum regulacyjnego?

• Przekroczenie będzie raportowane do Zarządu Banku.

• Jeżeli BFG uzna, że bank nie jest w stanie uzdrowić się w ramach własnego Planu Naprawy będzie mógł rozpocząć Plan Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

• Wzrośnie cena akcji banku ze względu na efektywne wykorzystanie kapitału (mało funduszy, dużo aktywów).

TEST 8.– jakich narzędzi może użyć BFG w ramach realizacji planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Resolution Plan)?

• * przejęcie przedsiębiorstwa (SALE OF BUSINESS),

  * instytucję pomostową (BRIDGE BANK),

• BFG nie może wpływać w żadnym przypadku na działalność banków.

• * umorzenie lub konwersję zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji (BAIL-IN),

  * wydzielenie praw majątkowych (ASSET SEGREGATION).