Portafolios de Inversión

Mide el rendimiento promedio en estabilidad con el mercado.

• Beta

• Alfa

• Gamma

• Theta

Mide la dispersión de los rendimientos de un activo respecto a la media.

• Desviación Estándar

• Varianza

• Covarianza

• Correlación

Indica la dirección de la relación de dos activos.

• Covarianza

• Varianza

• Correlación

• Desviación Estándar

Los rendimientos de TSLA son los siguientes: 4.193%, 3.290%, -1.372%, 0.457%, -0.068%

¿Cuál es la varianza de los datos?

• 2.347

• 3.348

• 5.347

• 5.512

Conjunto de oportunidades de inversión donde se encuentra la rentabilidad con diferentes niveles de riesgo.

• Volatilidad

• Rentabilidad Esperada

• Frontera Eficiente

• Cartera Eficiente

Principales supuestos en la teoría de Markowitz, excepto:

• Riesgo medible y administrable

• El rendimiento es una variable aleatoria

• El inversionista es racional

• Crear únicamente portafolios de mínima varianza

MDLZ beta: 0.44, rendimiento medio: 19%, volatilidad: 31%

AMXL beta: 1.2, rendimiento medio. 120%, volatilidad: 85%

¿Cuál es el rendimiento esperado para el portafolio conformado por 40% AMXL y 60% MDLZ?

• 79.60%

• 59.40%

• 39.20%

• 99.80%

Principio asociado a “No poner los huevos en la misma canasta”:

• Portafolio Eficiente

• Diversificación

• Mínima Varianza

• Sharpe

Se descuentan los flujos de efectivo generados por un proyecto, para igualar la inversión inicial, de igual forma permite saber si es viable un proyecto:

• Valor Actual Neto

• Tasa Interna de Retorno

• Tasa de Descuento

• PRI

Medida lineal que indica la relación entre dos variables aleatorias. Indica la dirección de la relación

• Covarianza

• Correlación

• Desviación

• Media