NEW
Font size
WorksheetsCâu hỏi trắc nghiệm ngân hàng (trích nguyên văn, lớp 13)
Total questions: 69
Worksheet time: 35mins
Tiền gửi khách hàng được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán của ngân hàng:
Bên Nợ (tài sản nợ) bởi vì Ngân hàng chịu nghĩa vụ với người gửi tiền.
Bên Nợ (tài sản nợ) bởi vì Ngân hàng phải đáp ứng duy trì dự trữ bắt buộc trên số dư tiền gửi.
Bên Nợ (tài sản nợ) bởi vì đây là các cam kết trách nhiệm tài chính đối với Ngân hàng.
Tất cả đều đúng.
Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?
Ngân hàng là trung gian tài chính nói kết giao dịch của người vay và cho vay một cách trực tiếp.
Ngân hàng là trung gian tài chính mang lợi ích cộng đồng bằng cách cung cấp một cơ chế thanh toán tin cậy.
Ngân hàng là trung gian tài chính kiểm soát rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục tài sản.
Ngân hàng là trung gian tài chính có chức năng tổng hợp và cung cấp thông tin.
Ngân hàng A có xu hướng sử dụng tiền gửi ngắn hạn để cho vay bất động sản dài hạn với mức lãi suất cố định thì:
Tăng Thu nhập lãi thuần (Net Interest Income, NII) và giảm Giá trị tài sản ròng (Networth, NW) khi lãi suất thị trường giảm.
Giảm Thu nhập lãi thuần (Net Interest Income, NII) và giảm Giá trị tài sản ròng (Networth, NW) khi lãi suất thị trường giảm.
Tăng Thu nhập lãi thuần (Net Interest Income, NII) và giảm Giá trị tài sản ròng (Networth, NW) khi lãi suất thị trường tăng.
Giảm Thu nhập lãi thuần (Net Interest Income, NII) và giảm Giá trị tài sản ròng (Networth, NW) khi lãi suất thị trường tăng.
Khoản mục nào thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng:
Thu nhập lãi
Chi phí phi lãi
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Tất cả đều đúng
Khoản mục nào thuộc Bảng cân đối kế toán của ngân hàng:
Thu nhập lãi thuần
Thu nhập phi lãi thuần
Chứng khoán đầu tư
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Khoản mục nào không thuộc Bảng cân đối kế toán của ngân hàng:
Tiền tại quỹ của ngân hàng
Chi phí hoạt động
Vay liên ngân hàng
Tiền gửi giao dịch
Khoản mục nào thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng:
Tiền tại quỹ của ngân hàng
Vay liên ngân hàng
Chi phí hoạt động
Tiền gửi giao dịch
Đẳng thức nào đúng khi mô tả các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán của ngân hàng:
Tiền và dự trữ + Chứng khoán đầu tư + Dư nợ cho vay + Tài sản khác = Tiền gửi khách hàng + Chứng khoán phát hành + Nợ vay dài hạn + Vốn chủ
Tiền và dự trữ + Dư nợ cho vay = Tiền gửi khách hàng + Vốn chủ
Tiền và dự trữ + Chứng khoán đầu tư + Dư nợ cho vay + Tiền gửi khách hàng + Tài sản khác = Chứng khoán phát hành + Nợ vay dài hạn + Vốn chủ
Tiền và dự trữ + Nợ vay dài hạn + Chứng khoán đầu tư + Dư nợ cho vay + Tài sản khác = Tiền gửi khách hàng + Chứng khoán phát hành + Vốn chủ
Đẳng thức nào đúng khi mô tả Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng trên Báo cáo thu nhập:
Thu nhập lãi + Thu nhập phi lãi − Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng + Lãi từ mua bán chứng khoán − Thuế thu nhập.
Thu nhập lãi − Chi phí phi lãi − Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng + Lãi/Lỗ kinh doanh chứng khoán − Thuế thu nhập.
Thu nhập lãi − Chi phí hoạt động − Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng + Lãi/Lỗ kinh doanh chứng khoán − Thuế thu nhập.
Thu nhập lãi − Thu nhập phi lãi thuần − Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng + Lãi/Lỗ kinh doanh chứng khoán − Thuế thu nhập.
Thu nhập lãi thuần được tính bằng:
Thu nhập lãi + Thu nhập phi lãi − Chi phí phi lãi
Thu nhập phi lãi − Chi phí phi lãi
Thu nhập lãi − Chi phí phi lãi
Tất cả đều sai
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng:
Là khoản mục thuộc Bảng cân đối kế toán chi tổng nguồn khác dùng có thể hoàn nhập các khoản nợ xấu.
Là chi phí không chi bằng tiền trên Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh giá trị trích lập trong kỳ báo cáo đối với các khoản nợ xấu.
Là khoản mục thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ ra giá trị lãi hoặc lỗ của hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Tất cả đều sai.
Giá trị thị trường (market value) của một tài sản tài chính về mặt khái niệm là:
Giá trị hiện tại của các dòng tiền ròng ở hiện tại và trong tương lai phát sinh từ chính tài sản đó, bao gồm cả tài sản có (assets) và tài sản nợ (liabilities).
Giá trị tương lai của các dòng tiền ròng ở hiện tại và trong tương lai phát sinh từ chính tài sản đó.
Giá trị hiện tại của tài sản có (assets) và tài sản nợ (liabilities).
Giá trị hiện tại của tài sản có (assets) và giá trị tương lai của tài sản nợ (liabilities).
Dự phòng rủi ro tín dụng là:
Khoản mục của ngân hàng vĩ đây là 1 trong các nguồn vốn huy động.
Giá trị ngân hàng ghi nhận để phòng ngừa tổn thất có thể từ các khoản vay tiềm ẩn rủi ro không hoàn trả.
Giá trị dự nợ tín dụng bị quá hạn trong vòng 1 năm qua.
Tương tự như vốn tự có.
Một trong chức năng trung gian của Ngân hàng là nối kết ___ với ___ bằng cách chuyển giao vốn từ bên này sang bên kia.
Ngân hàng; chủ sở hữu tài khoản tiền gửi
Người vay và người cho vay
Người vay và công ty bảo hiểm nhân thọ
Nhà đầu tư và người cho vay
Rủi ro hoạt động không phát sinh từ
Quy trình nội bộ không đầy đủ hoặc không hiệu quả khi vận hành
Biến cố vỡ nợ của khách hàng
Yếu tố con người và yếu tố hệ thống
Các tác động từ bên ngoài
Rủi ro hệ thống là rủi ro do
Thất bại của một ngân hàng do không tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành
Thất bại của hai ngân hàng đồng thời do phá sản một ngân hàng dẫn đến phá sản ngân hàng còn lại
Trường hợp một nhóm ngân hàng có chung khu vực địa lý đối mặt rủi ro do hiệu ứng domino
Thất bại của toàn hệ thống ngân hàng do một hoặc nhiều biến cố bất thường
Một ngân hàng bị tổn thất do biến động bất lợi của giá danh mục chứng khoán mà ngân hàng kinh doanh. Mặc dù đã có thực hiện các biện pháp bảo hiểm biến động giá kinh doanh chứng khoán nhưng thời hạn bảo hiểm xác định không hợp lý. Loại rủi ro mà ngân hàng phải chịu là gì?
Rủi ro thị trường
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro hoạt động
Rủi ro tín dụng
Chi nhánh 1 NH xử lý gia hạn khoản nợ cho 1 khách hàng vay vốn, một trong những loại rủi ro mà chi nhánh ngân hàng đang đối mặt: (i) Rủi ro thanh khoản; (ii) Rủi ro lãi suất; (iii) Rủi ro thị trường; (iv) Rủi ro tín dụng; (v) Rủi ro hoạt động
Tất cả (i), (ii), (iii), (iv), (v)
Chỉ (i), (ii), (iii)
Chỉ (i), (iv), (v)
Chỉ (i), (ii), (iv), (v)
Rủi ro tín dụng là: (i) khách hàng không có khả năng hoặc không sẵn lòng thực hiện nghĩa vụ hoàn trả; (ii) bao gồm rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục đầu tư; (iii) khách hàng vay có quá nhiều số dư trong tài khoản tiền gửi của mình; (iv) khách hàng không sử dụng hạn mức tín dụng đã được ngân hàng cam kết
Chỉ iii, iv đúng
Chỉ i, ii đúng
Chỉ i hoặc d đúng
Chỉ i, d đúng
Rủi ro tín dụng là khi ngân hàng đối mặt với nguy cơ tổn thất vì:
Nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái
Lãi suất thị trường có xu hướng giảm
Một số khoản vay không trả đúng hạn
Ngân hàng chủ động cắt giảm số dư tiền gửi tiết kiệm
Mô hình đo lường ___ sẽ xác định khả năng không hoàn trả hoặc sự sụt giảm mức tín nhiệm.
Rủi ro tín dụng
Rủi ro thị trường
Định lượng
Định tính
Mục đích của phân tích chỉ số tài chính đối với hoạt động ngân hàng là:
Đánh giá hiệu quả hoạt động trong quá khứ.
Dự kiến kế hoạch và mục tiêu hoạt động trong tương lai.
Xác định giá trị thị trường của vốn.
Tất cả đều đúng.
Chỉ số ROE của ngân hàng có thể ước tính thông qua chỉ số ROA nếu đồng thời chúng ta cũng có:
Số liệu Lợi nhuận biên (profit margin)
Số liệu Hiệu quả tài sản AU (Asset Utilization)
Số liệu Hệ số nhân vốn chủ sở hữu EM (Equity Multiplier)
Số liệu Tổng chi phí.
Chỉ số hiệu quả tài sản AU (Asset Utilization) phản ánh:
Danh mục đầu tư tài sản hợp lý tạo ra thu nhập hiệu quả
Danh mục nợ hợp lý kiểm soát tốt chi phí
Mức độ rủi ro vận hành
Cơ cấu nợ và vốn chủ hợp lý
Hệ số nhân vốn chủ sở hữu EM (Equity Multiplier) phản ánh:
Hiệu quả quản trị tác động đến doanh thu của ngân hàng
Hiệu quả quản trị tác động kiểm soát chi phí của ngân hàng
Hiệu quả đòn bẩy tài chính
Tất cả đều sai.
Khi các thông số khác cố định, ngân hàng tăng tỷ lệ Nợ thì ROE sẽ:
Tăng
Giảm
Không đổi
Không thể trả lời vì không đủ thông tin.
Nếu Lợi nhuận sau thuế tăng 10% và vốn chủ sở hữu bình quân tăng 15% thì ROE sẽ:
Tăng
Giảm
Không đổi
Không thể trả lời vì không đủ thông tin.
Giả sử các thông số khác không đổi, nếu 1 khách hàng doanh nghiệp thay đổi tỷ trọng tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn của mình thì ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng đến:
Tỷ lệ đòn bẩy tài chính
Tỷ lệ tài sản sinh lời và tổng tài sản (Earning base)
Chi phí trên nợ chịu lãi
Hệ số nhân vốn chủ sở hữu (Equity Multiplier)
Ngân hàng A dự trữ thanh khoản (tiền và chứng khoán thanh khoản) nhiều hơn mức ước tính thì ngân hàng có thể đối với mặt:
Mức sinh lời kỳ vọng trên tài sản sinh lời thấp.
Chi phí dự chi trên nợ chịu lãi thấp.
Mức sinh lời kỳ vọng trên tài sản sinh lời cao.
Chi phí dự chi trên nợ chịu lãi cao.
Dự trữ thứ cấp của ngân hàng:
Có ý nghĩa như giá trị vốn của ngân hàng
Chủ yếu là chứng khoán thanh khoản
Ngân quỹ của ngân hàng
Tiền gửi tại NHNN
Một trong mục tiêu quản trị NHTM là phải duy trì trạng thái an toàn vốn bằng cách đáp ứng Hệ số yêu cầu vốn tối thiểu CAR. Hệ số CAR là:
Giá trị vốn được xác định theo quy định của NHTW cần duy trì
Giá trị vốn tự có cao nhất cần duy trì
Giá trị vốn tự có thấp nhất cần duy trì
Tất cả đều đúng.
Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?
Ngân hàng sẽ không chịu bất cứ chi phí nào khi dự trữ thanh khoản hợp lý.
Quy mô dự trữ thanh khoản liên quan đến tính thanh khoản của danh mục tài sản.
Dự trữ thanh khoản của ngân hàng bao gồm Dự trữ bắt buộc (gửi tại NHTW) và Dự trữ nguyện (dự trữ tại ngân quỹ của ngân hàng).
Ngân hàng luôn duy trì dự trữ tiền mặt tại quỹ cao hơn quá mức tối thiểu cần thiết theo dự báo để đáp ứng các nhu cầu thanh khoản.
Chất lượng danh mục tài sản của Ngân hàng giảm do tăng nguy cơ không hoàn trả từ các khoản cho vay:
Có thể có tác động đến chi phí lãi của ngân hàng.
Có thể dẫn đến việc từ chối người cho vay để gia hạn hoặc cấp các khoản vay mới cho ngân hàng.
Có thể đe dọa khả năng thanh toán của ngân hàng.
Tất cả đều đúng.
Một minh họa cho rủi ro hoạt động (rủi ro vận hành) là:
Giám đốc chi nhánh ngân hàng biển thủ số tiền 100 tỷ.
Ngân hàng lỗ 120 tỷ vì giao dịch kinh doanh ngoại tệ.
Khoản vay thương mại 10 tỷ của một doanh nghiệp không thu được tiền lãi và gốc trong 2 năm nay.
Tất cả đều sai.
Đối với một ngân hàng có hệ số an toàn vốn CAR chưa đạt tiêu chuẩn, nhà điều hành ngân hàng nên làm gì?
Giảm chia cổ tức.
Giảm số dư tiền mặt tại ngân quỹ.
Tăng tỷ lệ đòn bẩy tài chính.
Tăng cho vay thương mại bổ sung.
Những người quản lý vĩ mô hệ thống ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) có xu hướng khuyến khích các ngân hàng thương mại duy trì hệ số CAR cao vì:
Điều này nâng cao chất lượng tài sản ngân hàng.
Điều này tốt hơn cho quỹ bảo hiểm tiền gửi.
Điều này làm giảm lợi nhuận ngân hàng.
Điều này làm tăng tỷ lệ đòn bẩy tài chính của ngân hàng.
Hầu hết các ngân hàng thương mại có xu hướng ủng hộ Ngân hàng Nhà nước yêu cầu duy trì hệ số CAR thấp vì:
Sẽ tối thiểu hóa các ảnh hưởng của cổ đông đến các quyết định quản trị và kinh doanh.
Dễ dàng cho kiểm soát và quản lý của NHNN.
Sẽ tăng tỷ lệ sinh lời trên vốn (ROE).
Sẽ tối đa hóa hiệu quả hoạt động từ việc sử dụng đòn bẩy tài chính.
Ngân hàng A và Ngân hàng B tương ứng có Lợi nhuận biên (profit margin) là 15%, 12% và Chỉ số hiệu quả sử dụng tài sản AU (Asset Utilization) là 10%, 12%. Ngân hàng nào có ROA cao hơn?
Ngân hàng A.
Ngân hàng B.
Bằng nhau.
Không thể trả lời vì không đủ thông tin.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ROE của ngân hàng tăng khi ngân hàng đang có các chỉ tiêu sau (bảng dữ liệu cho 3 năm): ROE: 2018 = 8.02%, 2017 = 7.69%, 2016 = 7.52%; EM (Equity Multiplier): 2018 = 7.71, 2017 = 7.18, 2016 = 6.71; ROA: 2018 = 1.04%, 2017 = 1.07%, 2016 = 1.12%.
Ngân hàng tăng thu nhập trên 1 đơn vị tiền tệ của tài sản.
Ngân hàng giảm thu nhập trên 1 đơn vị tiền tệ của tài sản.
Ngân hàng tăng tỷ lệ vốn chủ/tổng tài sản.
Ngân hàng giảm tỷ lệ vốn chủ/tổng tài sản.
Với tình hình số liệu của ngân hàng như bảng sau, nguyên nhân nào hợp lý giải thích chỉ số ROE năm 2018 giảm so với 2017? Bảng dữ liệu: 2017: ROE = 18.333%, ROA = 1.601%, EM = 11.453, AU = 0.0931, PM = 17.200%; 2018: ROE = 18.101%, ROA = 1.756%, EM = 10.308, AU = 0.0960, PM = 18.292%.
Quản lý tạo doanh thu trên 1 đơn vị tiền tệ tài sản không hiệu quả.
Quản lý kiểm soát chi phí không hiệu quả.
Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy không hợp lý.
Tất cả đều đúng.
Với tình hình số liệu của ngân hàng như bảng sau, nguyên nhân nào hợp lý giải thích chỉ số ROA có xu hướng tăng giữa 2 năm 2017–2018? Bảng dữ liệu: 2017: ROE = 18.333%, ROA = 1.601%, EM = 11.453, AU = 0.0931, PM = 17.200%; 2018: ROE = 18.101%, ROA = 1.756%, EM = 10.308, AU = 0.0960, PM = 18.292%.
Quản lý tạo doanh thu trên 1 đơn vị tiền tệ tài sản hiệu quả.
Quản lý kiểm soát chi phí hiệu quả.
Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy không hợp lý.
Chỉ a, b đúng.
Chỉ số ROA của ngân hàng sẽ có giá trị bao nhiêu nếu các tỷ lệ sau (trên tổng tài sản) là: Thu nhập lãi thuần = 4.982%; Thu nhập phi lãi thuần = -2.014%; Chi phí DPRRTD = 0.121%; Lãi/Lỗ kinh doanh chứng khoán = 0.030%; Thuế thu nhập = 0.442%?
2.678%.
2.435%.
2.376%.
3.561%.
Sổ ngân hàng (Banking book) bao gồm các tài sản:
Được duy trì giá trị cho đến khi đáo hạn và giá trị này được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán với chi phí lịch sử (nguyên giá).
Được duy trì giá trị đến khi đáo hạn và giá trị này được phản ánh trên Sổ Ngân hàng với chi phí thị trường (giá thị trường).
Cả a, b sai.
Cả a, b đúng.
Sổ kinh doanh (Trading book) bao gồm các tài sản:
Được duy trì giá trị đến khi đáo hạn.
Thường không được duy trì cho đến khi đáo hạn và ghi nhận giá trị theo giá thị trường.
Được mua trên thị trường.
Tất cả đều sai.
Khoản mục nào được tính vào giá trị Vốn tự có cấp 1:
Các chứng khoán nợ có thời gian đáo hạn lúc phát hành ít nhất 5 năm.
Lợi ích cổ đông thiểu số trong báo cáo hợp nhất của ngân hàng.
Dự phòng rủi ro tín dụng.
Cổ phiếu ưu đãi có thời hạn 3 năm.
Khoản mục nào được tính vào giá trị Vốn tự có cấp 2:
Các chứng khoán nợ có thời gian đáo hạn lúc phát hành ít nhất 5 năm.
Lợi nhuận chưa chia.
Lợi ích cổ đông thiểu số trong báo cáo hợp nhất của ngân hàng.
Tất cả đều đúng.
Một minh họa cho rủi ro tín dụng là:
Giám đốc chi nhánh ngân hàng biển thủ số tiền 100 tỷ.
Ngân hàng lỗ 120 tỷ vì giao dịch kinh doanh ngoại tệ.
Khoản vay thương mại 10 tỷ của 1 doanh nghiệp không thu được tiền lãi và gốc trong 2 năm nay.
Tất cả đều đúng.
Tin tức cuối ngày cho biết chủ tịch HĐQT ngân hàng A đã bị bắt vì sai phạm nghiệp vụ làm tổn thất cho ngân hàng A. Thông tin đã dẫn đến tình trạng khách hàng có số dư tại ngân hàng A rút tiền gửi của họ. Đây là một minh họa của:
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro hoạt động
Rủi ro lãi suất
Rủi ro tín dụng
Một minh họa cho rủi ro thanh khoản là:
Một khoản vay có dư nợ 35 tỷ bị phân loại nợ nhóm 3.
Hệ thống phần mềm bị quá hạn sử dụng dẫn đến ngân hàng tổn thất khoảng 175 tỷ đồng.
Một nhân viên phòng ngân quỹ đã trộm dần trong suốt vài tháng tổng số tiền lên đến 7.5 tỷ đồng.
Một ngân hàng buộc phải bán một khoản chứng khoán ở mức lỗ 20 tỷ so với giá kỳ vọng để đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền.
Một trái phiếu trả lãi coupon 2%/quý đều đặn trong 8 quý. Mệnh giá được trả cùng với kỳ cuối cùng của lãi. Thời gian đáo hạn của trái phiếu là:
Ít hơn 2 năm.
Nhiều hơn 2 năm.
2 năm.
4 quý.
Nếu lợi nhuận (lãi vay và phí) của các khoản vay trong danh mục đầu tư của ngân hàng đều có mối tương quan ngược chiều với rủi ro thì sẽ tác động đến rủi ro tín dụng chung của ngân hàng như thế nào?
Sẽ làm giảm rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Sẽ làm tăng rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Sẽ không ảnh hưởng gì đến rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Không đủ thông tin để kết luận.
Phương pháp đo lường rủi ro lãi suất của ngân hàng là:
Thay đổi thu nhập lãi ròng (NII) khi lãi suất thay đổi
Khe hở kỳ hạn
Khe hở nhạy cảm lãi suất
Tất cả đều đúng.
Khe hở nhạy cảm lãi suất sử dụng số liệu báo cáo theo:
Giá trị thị trường
Giá trị sổ sách
Giá trị lịch sử
Tất cả đều đúng.
Nhược điểm của phương pháp khe hở nhạy cảm lãi suất là:
Chưa đánh giá tác động của giá trị thị trường khi lãi suất thay đổi.
Chưa đánh giá tác động của các khoản vay trả nợ trước hạn và các khoản tiền gửi tự tại tức kỳ hạn.
Cả a,b đúng.
Cả a,b sai.
Ngân hàng đang trong trạng thái:
Rủi ro tái đầu tư (Reinvestment risk).
Rủi ro tái tài trợ (Refinancing risk).
Rủi ro thanh khoản
Tất cả đều sai.
Ngân hàng sẽ không đối mặt với rủi ro lãi suất nếu thị trường có xu hướng:
Lãi suất biến động tăng
Lãi suất biến động giảm
Lãi suất biến động tăng hoặc giảm
Tất cả đều sai.
Thu nhập lãi thuần (NII) ở năm thứ 3 là bao nhiêu nếu ngân hàng tái huy động vốn ở mức lãi suất 9%/năm?
-20,000 USD.
-10,000 USD.
-15,000 USD.
+20,000 USD.
Ngân hàng X đang nắm giữ chứng khoán đầu tư được xếp hạng nội bộ A+ trong khi xếp hạng đại chúng là A. Ngân hàng A đang đối mặt với loại rủi ro nào?
Rủi ro thị trường
Rủi ro vận hành
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro tín dụng
Sử dụng thông tin sau cho 3 câu hỏi: Danh mục chứng khoán chính phủ của một ngân hàng như sau (đơn vị: triệu USD). Tài sản: Tín phiếu 150, thời gian đáo hạn 30 ngày; Tín phiếu 275, thời gian đáo hạn 91 ngày; Kỳ phiếu 90, thời gian đáo hạn 180 ngày; Kỳ phiếu 350, thời gian đáo hạn 2 năm. Nợ: Hợp đồng vay 575, thời gian đáo hạn 14 ngày; Kỳ phiếu 290, thời gian đáo hạn 1 năm. Hỏi: Khe hở nhạy cảm lãi suất (ISGap) kỳ hạn 30, 91, 365 ngày lần lượt là bao nhiêu?
-425; -60; +15 triệu USD
95; -150; -20 triệu USD
-10; 0; -350 triệu USD
150; 275; -290 triệu USD
Dựa trên cùng thông tin danh mục ở câu trước: Nếu lãi suất tăng lên 0.5% thì giá trị thu nhập lãi ròng dự kiến trong 30 ngày tới sẽ thay đổi như thế nào?
Sẽ tăng 21.25 triệu USD
Sẽ giảm 9.125 triệu USD
Sẽ tăng 0.75 triệu USD
Sẽ giảm 1.5 triệu USD
Dựa trên cùng thông tin danh mục ở câu trước: Nếu lãi suất có xu hướng giảm 1% trong 1 năm tới thì kết luận nào đúng?
Ngân hàng đối mặt với rủi ro lãi suất
Ngân hàng có cơ hội tăng thu nhập lãi
Ngân hàng bị tổn thất thu nhập
Tất cả đều sai
Sử dụng thông tin cho 3 câu hỏi: Báo cáo độ nhạy cảm lãi suất của Ngân hàng A (đvt: triệu USD) theo ảnh. Tài sản: Cho vay liên ngân hàng 20 (qua đêm); Dư nợ cho vay: 0 (qua đêm), 10 (1–30 ngày), 15 (31–91 ngày), 80 (92–181 ngày). Nợ: Vay liên ngân hàng 50; Chứng chỉ tiền gửi: 5 (1–30 ngày), 25 (31–91 ngày), 40 (92–181 ngày). Hỏi: Khe hở nhạy cảm lãi suất kỳ hạn 91 ngày và 181 ngày lần lượt là bao nhiêu?
-25; +80 triệu USD
-50; -75 triệu USD
-75; +5 triệu USD
+55; -40 triệu USD
Dựa trên báo cáo độ nhạy cảm lãi suất ở câu trước: Nếu lãi suất tăng lên 0.25% thì giá trị thu nhập lãi ròng dự kiến trong 91 ngày sắp tới là bao nhiêu?
-0.1875 triệu USD
-0.1250 triệu USD
+0.1375 triệu USD
-0.0625 triệu USD
Dựa trên trạng thái độ nhạy cảm lãi suất của Ngân hàng A: Chiến lược quản trị rủi ro lãi suất nào phù hợp nhất?
Kiểm soát tổn thất khi lãi suất giảm và chủ động tăng thu nhập lãi khi lãi suất giảm
Kiểm soát tổn thất khi lãi suất tăng và chủ động tăng thu nhập lãi khi lãi suất giảm
Kiểm soát tổn thất khi lãi suất tăng và chủ động tăng thu nhập lãi khi lãi suất tăng
Kiểm soát tổn thất khi lãi suất giảm và chủ động tăng thu nhật khi lãi suất tăng
Sử dụng thông tin cho 5 câu hỏi: Bảng cân đối kế toán thu gọn của Ngân hàng A (đvt: triệu USD) theo ảnh. Tài sản: Trái phiếu 1 năm, lãi suất 7%/năm: 45; Khoản vay 10 năm, lãi suất 12%/năm: 55. Nợ: Chứng chỉ tiền gửi 1 năm, lãi suất 5%/năm: 75; Chứng chỉ tiền gửi 2 năm, lãi suất 6%/năm: 20; Vốn chủ: 5. Hỏi: Kỳ hạn hoàn vốn bình quân của Tài sản là bao nhiêu?
5.5 năm
5.95 năm
1.5 năm
1.21 năm
Dựa trên cùng bảng cân đối ở câu trước: Kỳ hạn hoàn vốn bình quân của Nợ là bao nhiêu?
5.5 năm
5.95 năm
1.5 năm
1.22 năm
Dựa trên cùng bảng cân đối: Giá trị thị trường của trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất 7%/năm nếu lãi suất thị trường tăng thêm 2% là bao nhiêu?
45 triệu USD
44.174 triệu USD
47.706 triệu USD
Nếu lãi suất thị trường giảm 2% thì giá thị trường của trái phiếu kỳ hạn 1 năm
sẽ tăng
sẽ ở khoảng 45.857 triệu USD
sẽ tăng ít hơn giá trị thường của khoản vay 10 năm
Tất cả đều đúng
Giá trị thị trường của CCTG kỳ hạn 1 năm nếu lãi suất thị trường tăng 2%?
75 triệu USD
75.456 triệu USD
73.598 triệu USD
74.766 triệu USD
