Untuk mengendalikan risiko bank dapat melakukan beberapa cara. Bank yang melakukan transaksi forward, future dan swap dengan bank lain untuk melindungi eksposure tersebut dari risiko disebut sebagai transaksi :

Account Officer Bank ABC ketika melakukan kunjungan ke salah satu debiturnya (site vist) menemukan kejanggalan berupa perubahan perilaku dari contact person (key person) dari perusahaan debitur. Bapak “A” yang biasanya terbuka dalam memberikan informasi terkait kondisi atau laporan keuangan, sekarang menjadi tertutup dan terkesan “pelit bicara”. Kejanggalan ini dapat merupakan indikasi bahwa :

Risiko operasional dapat dibagi dalam kategori kejadian menurut frequency dan impact. Bila bank menghadapi kejadian risiko yang termasuk kategori low frequency/high impact (Unexpected loss), maka strategi yang tepat digunakan untuk mengendalikan risiko tersebut adalah :

Yang bukan merupakan manfaat dari pengumpulan data kerugian bagi bank adalah :

Berikut ini tidak termasuk dalam komponen Business Continuity Management (BCM) adalah :

Dalam upaya memenangkan persaingan pengembangan bisnis produk baru, Bank Masa Depan menetapkan kebijakan menurunkan biaya pemeliharaan untuk perawatan hardware ATM. Dengan kebijakan ini, bank dapat menghemat biaya secara signifikan dan menjadi bank dengan peraih laba terbesar di kelasnya. Disisi lain, dengan tidak adanya perawatan yang optimal, mesin ATM tersebut sering bermasalah. Complain nasabah meningkat, kebijakan yang ditetapkan Bank Masa Depan, berpotensi menimbulkan :

Beberapa waktu lalu, bagian kredit sebuah bank menggunakan jasa debt collector (outsourcing) untuk menagih dengan kekerasan, sehingga nasabah bank tersebut meninggal dunia. Akibat kejadian tersebut, keluarga nasabah mengadukan kepada pihak yang berwajib dan dipublikasikan di media. Dalam hal ini bank terkena risiko :

Pengendalian risiko stratejik dapat dilakukan dengan cara :

Modal pada perbankan mempunyai fungsi utama untuk :

Pada profil risiko bank, risiko yang melekat pada aktivitas bank disebut dengan :

Beberapa rasio likuiditas yang biasanya digunakan dalam pengukuran risiko likuiditas perbankan antara lain :

Berikut ini yang bukan merupakan manfaat penggunaan key risk indikator (KRI) dalam pengelolaan risiko operasional adalah :

Key Risk Indicator (KRI) adalah salah satu alat yang digunakan dalam manajemen risiko operasional. KRI mengamati secara langsung potensi risiko operasional dengan menggunakan :

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, suatu bank tidak akan dapat terhindar dari risiko kredit. Berikut ini kejadian yang dapat menyebabkan bank terkena risiko kredit, kecuali :

Terkait dengan risiko kredit, secara umum pemantauan atas kredit ritel (retail lending) dibanding pemantauan atas kredit korporasi (corporate lending) adalah :

Risiko stratejik merupakan jenis risiko yang harus di kelola oleh bank. Berikut ini merupakan bentuk pengendalian atas risiko stratejik adalah :

Kerugian akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien atau akibat rancangan-rancangan suatu produk merupakan jenis kejadian risiko operasional dalam kategori :

Seorang pegawai melakukan kesalahan dalam pembukuan suatu transaksi. Dalam risiko operasional kesalahan ini termasuk jenis kejadian risiko :

Dalam sistem rating credit Standard & Poors (S & P ) suatu perusahaan dikatakan memiliki kemampuan untuk membayar sangat kuat termasuk dalam kategori :

Atas seluruh posisi perdagangan (proprietary) pada instrumen keuangan di necara dan rekening adminstratif, termasuk derivative, bank wajib melakukan marked to market (MTM). Keuntungan yang diperoleh dari hasil MTM atas posisi perdagangan (trading book) ini akan mempengaruhi :

Dalam mengelola risiko operasional tersedia berbagai perangkat. Berikut ini yang bukan merupakan perangkat risiko operasional adalaah :

Ketentuan dalam perjanjian kredit yang melarang debitur untuk membayar deviden kepada pemegang saham merupakan bentuk :

Ketentuan dalam perjanjian kontrak kredit yang mengharuskan debitur untuk menyerahkan laporan keuangan secara reguler kepada bank merupakan bentuk :

Dalam kebijakan pengelolaan risiko pasar trading, bank harus menetapkan kebijakan limit berikut ini untuk membatasi kerugian atas pergerakan faktor pasar :

Dalaam rangka penerapan manajemen risiko kredit yang prudent, bank perlu memberikan perhatian terhadap jenis kredit tertentu. Berikut ini merupakaan kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus bank adalah :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan data sebagai KRI adalah data tersebut salah satunya harus memenuhi criteria actionable , yaitu :

Salah satu perangkat yang digunakan dalam manajemen risiko operasional adalah risk and control assessment process (RCSA). Pihak yang melakukan RCSA adalah :

Dalam pengelolaan risiko kredit, bank harus mengatur tatacara pemberian kredit yang sehat. Berikut ini merupakan hal yang dicakup dalam tatacara pemberian kredit yang sehat adalah :

Bank wajib menyediakan modal yang memadai untuk mengcover risiko pasar. Berikut ini merupakan jenis risiko yang harus dicover oleh modal untuk risiko pasar dalam pendekatan standar, adalah :

Mekanisme dalam perhitungan risiko suku bunga spesifik dan risiko bunga umum digunakan dirty price. Yang dimaksud dengan dirty price adalah :

Dalam organisasi kredit terdapat pemisahan tugas. Salah satu unit terkait dalam proses perkreditan adalah Unit Administrasi Kredit. Berikut ini merupakan tugas dari Unit Administrasi Kredit adalah :

Dalam analisis kredit, salah satu aspek penting yang dianalisis oleh bank adalah melihat karakter dan watak dari calon debitur guna memperoleh gambaran mengenai kemauan debitur tersebut dalam memenuhi kewajibannya dimasa datang. Berikut ini cara yang digunakan untuk melihat watak calon debitur adalah :

Berikut ini merupakan hal yang tidak diatur dalam kebijakan persetujuan kredit adalah :

Risiko bahwa bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber lain disebut sebagai :

Risiko bahwa bank tidak mampu menjual posisi dengan harga pasar wajar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai, atau terjadi gangguan di pasar disebut sebagai :

Berikut ini merupakan sumber funding liquidity yang bersumber dari aset adalah :

Berikut ini merupakan tipe kejadian risiko operasional bank, kecuali :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan data dapat dijadikan KRI adalah dengan singkatan SMART. Kepanjangan dari SMART adalah :

Berikut ini merupakan lini bisnis dalam pendekatan standar untuk perhitungan beban modal risiko operasional yang memiliki beban modal terkecil adalah :

Dengan pendekatan AMA, bank diperbolehkan menggunakan perhitungan kebutuhan modal dengan menggunakan kombinasi berbagai pendekatan yaitu :

Dalam melakukan analisis kredit, berikut ini dokumen yang perlu dicermati terkait dengan kelayakan debitur konsumer adalah :

Bank dapat mengalami kerugian finansial (direct loss) dan/atau kerugian non finansial (indirect loss) dari suatu kejadian. Berikut ini merupakan contoh indirect loss adalah :

Gap liquidity dikembangkan dengan mempertimbangkan rencana bisnis baru di masa datang, seperti ekspansi dan pelunasan kredit, ekspansi dana adalah :

Berikut ini pernyataan yang benar terkait dengan penyebab risiko likuiditas, kecuali :

Risiko yang dihadapi bank karena kegagalan bank dalam memberikan layanan yang baik kepada nasabah merupakan :

Risiko akibat kelemaahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan adalah :

Berikut ini merupakan lini bisnis dalam pendekatan standar untuk perhitungan beban modal risiko operasional yang memiliki beban modal terkecil adalah :

Dengan pendekatan AMA, bank diperbolehkan menggunakan perhitungan kebutuhan modal dengan menggunakan kombinasi berbagai pendekatan yaitu :

Dalam melakukan analisis kredit, berikut ini dokumen yang perlu dicermati terkait dengan kelayakan debitur konsumer adalah :

Bank dapat mengalami kerugian finansial (direct loss) dan/atau kerugian non finansial (indirect loss) dari suatu kejadian. Berikut ini merupakan contoh indirect loss adalah :

Gap liquidity dikembangkan dengan mempertimbangkan rencana bisnis baru di masa datang, seperti ekspansi dan pelunasan kredit, ekspansi dana adalah :

Berikut ini pernyataan yang benar terkait dengan penyebab risiko likuiditas, kecuali :

Risiko yang dihadapi bank karena kegagalan bank dalam memberikan layanan yang baik kepada nasabah merupakan :

Risiko yang dihadapi bank karena kegagalan bank dalam memberikan layanan yang baik kepada nasabah merupakan :

Rsiko akibat kelemaahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan adalah :

Resiko suku bunga yang disebabkan oleh perubahan bunga jangka pendek lebih kecil dibanding perubahan bunga jangka panjang merupakan :

Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh bank untuk mengatasi risiko pergerakan suku bunga. Berikut ini strategi yang tepat digunakan untuk mengatasi suku bunga yang diperkirakan akan turun, kecuali :

Pada pendekatan Alternative Standardized Approach (ASA). Apabila bank tidak dapat memisahkan gross income antara lini bisnis corporate finance (18%), trading & sales (18%) , payment & settlement (18%) , agency services (15%), asset management (12%) dan retail brokerage (12%), bank dapat menggabungkan (agregasi) gross income dan beban modal dihitung dengan beta :

Secara ideal, berikut ini merupakan hal-hal yang harus didokumentasikan setiap kali terjadi kerugian risiko operasional dan dicatat dalam suatu database secara sistematis oleh suatu bank, kecuali :

Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit yang prudent, bank perlu memberikan perhatian terhadap jenis kredit tertentu. Berikut ini merupakaan kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus bank adalah :

Pernyataan yang tepat dalam pemilihan metode yang akan digunakan bank dalam pengukuran risiko adalah :

Basel III secara formal diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai respon atas krisis global yang terjadi di Amerika mulai tahun 2008. Pada intinya Basel III tidak mengatur beberapa hal antara lain yaitu :

Pengendalian risiko dilakukan oleh bank terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Beberapa cara yang tidak lazim dilakukan oleh bank sebagai usaha pengendalian risiko adalah sebagai berikut :

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan :

Dalam pengembangan software sistem manajemen risiko terkait penerapan manajemen risiko sebelum diimplementasikan maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh bank, maka diperlukan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Sesuai dengan best practice, pemantauan limit risiko dilakukan dengan cara :

Krisis moneter dan perbankan tahun 1998 menjadi pelajaran berharga sehingga Bank Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penerapan manajemen risiko dengan mengeluarkan regulasi. Beberapa Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia yang dikeluarkan tidak terkait manajemen risiko adalah sebagai berikut :

Dari beberapa transaksi perbankan berikut ini, yang dapat memicu terjadinya risiko kredit adalah :

Untuk mengendalikan risiko kredit, bank membuat kebijakan prekreditan. Kebijakan kredit tersebut pada umumnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut, kecuali :

Pernyataan yang paling benar terkait dengan penyusunan kebijakan perkreditan di bank adalah :

Dalam bisnis prekreditan bank, kredit yang tidak perlu dihindari adalah sebagai berikut :

Sebuah bank berencana membiayai eksplorasi penambangan batubara. Sebelumnya bank tersebut belum pernah membiayai sektor pertambangan. Bank tersebut juga tidak mempunyai analisis yang mengerti tentang pertambangan. Maka rencana bank tersebut sebaiknya :

Dalam perkreditan, system rating mengklarisifikasikan entitas perusahaan/korporasi secara sistematis ke dalam suatu kelas risiko (grading/peringkat). Dengan rating, dapat dilakukan estimasi :

Sistem rating debitur atau calon debitur berdasarkan gabungan aspek kuantitatif dan kualitatif, antara lain informasi/data management, pembayaran, pemasaran, produksi maupun kondisi social dan lingkungan dan lainnya disebut dengan :

Ciri khas facility rating yang tidak diperlukan oleh system financial rating dan customer rating adalah :

Dalam analisa pemberian kredit, watak atau karakter calon debitur penting untuk diperhatikan. Salah satu cara untuk mengetahui karakter calon debitur antara lain dengan :

Salah satu proses analisa atas kemampuan usaha calon debitur adalah menilai data kinerja keuangan hasil usaha beberapa tahun kebelakang. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan langkah tersebut adalah sebagai berikut,kecuali :

Dalam bisnis perkreditan, agunan perlu diikat secara sempurna. Pengikatan atas agunan yang berupa benda bergerak adalah melalui cara :

Analisis kredit yang perlu dilakukan atas dasar kemampuan cash flow untuk membayar kewajiban pada umumnya diterapkan pada segmen berikut :

Proses pengambilan keputusan kredit berbeda sesuai dengan segmen kredit pada bank. Dari pernyataan di bawah ini, mana pernyataan berikut yang kurang tepat :

Berdasarkan hasil analisa laporan keuangannya, PT. ABC mempunyai profit sebelum pajak Rp. 125.000,--, pajak atas profit Rp. 25.000,--, sales/penjualan Rp.5.000.000,-- Berapa profit margin perusahaan terebut ?

Di bawah ini manakah yg mempunyai tingkat resiko suku bunga paling tinggi ?

Dalam mengelola risiko suku bunga pada banking book, dikenal metode repricing Gap yaitu selisih antara RSA (Rate Sensitive Asset) dan RSL (Rate Sensitive Liabilities). Apabila terjadi Gap positif maka yang benar adalah :

Komponen dalam penerapan Bussiness Continuity Management (BCM) adalah sebagai berikut, kecuali ..

Metode yang digunakan Bank ABC dalam perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko operasional dengan Basic Indicator Approach (BIA), sedangkan Bank XYX menggunakan Standardized Approach (SA). Apabila gross income yang digunakan sebagai perhitungan kedua Bank tersebut sama maka :

Apabila bank memiliki surat berharga dengan sisa jangka waktu 6 bulan dengan posisi beli (long) sebesar Rp. 100 milyar dan memiliki transaksi derivative suku bunga sisa jangka waktu 6 bulan dengan posisi jual (short) sebesar Rp. 80 milyar. Besarnya beban modal vertical disalloawance dalam skala 6 bulan apabila menggunakan metode jatuh tempo (maturity method) adalah ...

Proses valuasi terhadap posisi trading book wajib dilakukan secara harian berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out price). Penggunaan valuasi ask/offer price wajib digunakan untuk melakukan valuasi atas posisi instrument sebagai berikut :

Dalam waktu dekat pemerintah berencana menaikkan BBM, sebelum itu harga barang sudah berangsur naik, mana pernyataan yang benar berkaitan dengan persediaan barang dimaksud ...

Dalam pengendalian risiko digunakan pendekatan 4Ts, yaitu Treating a risk, Tolerate a risk, Transfer a risk dan Terminate a risk. Bila bank menghadapi kejadian risiko yang termasuk kategori high frequency/high impact, maka strategi yang tepat digunakan untuk mengendalikan risiko tersebut adalah ...

Adalah tuntutan bisnis kalau bank harus menciptakan kualitas layanan yang tinggi. Kegagalan bank untuk menjaga kualitas layanan akan memicu bank terekspos kerugian karena risiko ...

Perhitungan beban modal dari risiko ekuitas dilakukan untuk setiap pasar modal yang meliputi risiko spesifik dan risiko umum. Untuk perhitungan risiko umum dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari ...

Mekanisme perhitungan dirty price dalam menentukan risiko pasar atau eksposur dari posisi trading book diperoleh dengan cara ...

Value at Risk (VaR) dapat dihitung dengan berbagai metode antara lain Variance Covariance, Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation. Salah satu kelemahan metode Variance Covariance dibandingkan dengan metode lainnya, adalah :

Akibat kejadian fraud terkait pelayanan wealth management yang terjadi pada suatu bank, Bank Indonesia menghentikan sementara pelayanan wealth management pada beberapa bank, dan meminta bank memperbaiki sistem control (risk control system) :

Pengendalian risiko strategik dapat dilakukan dengan cara:

Apabila suku bunga diperkirakan turun, mana dari strategi dibawah ini yang layak dilakukan oleh bank ?