NEW
Font size
WorksheetsBài kiểm tra trắc nghiệm xếp hạng tín nhiệm và rủi ro tín dụng
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Phương pháp chuyên gia được hiểu là:
Phương pháp sử dụng dữ liệu thống kê để ước lượng mô hình hồi quy.
Phương pháp thu thập và xử lý ý kiến chuyên gia để đưa ra đánh giá.
Phương pháp kiểm định các giả thuyết thống kê.
Phương pháp mô phỏng dựa trên dữ liệu thực tế.
Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế?
Moody’s
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Saigon Ratings
Để đảm bảo khách quan, quá trình đánh giá bằng phương pháp chuyên gia nên:
Tiến hành ẩn danh giữa các chuyên gia
Cho phép chuyên gia thảo luận công khai
Giao toàn quyền cho một chuyên gia
Chỉ thực hiện trong nội bộ ngân hàng
Một tổ chức tín nhiệm muốn sử dụng phương pháp Delphi để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp trong ngành bất động sản. Điều gì cần lưu ý khi chọn chuyên gia?
Chỉ chọn các chuyên gia có kinh nghiệm chung về tài chính
Chọn chuyên gia có hiểu biết sâu về ngành bất động sản và các yếu tố rủi ro đặc thù của ngành
Chỉ chọn các chuyên gia đã từng làm việc tại ngân hàng
Không cần lựa chọn chuyên gia kỹ càng vì phương pháp Delphi có thể điều chỉnh sai sót
Hạng tín nhiệm của khách hàng A là BB. PD của khách hàng trong 1 năm tới dựa trên hạng tín nhiệm được ngân hàng B xác định như sau: AAA: 0.15%; AA: 0.3%; A: 0.6%; BBB: 1.1%; BB: 2%; B: 3%; CCC: 5%; CC: 25%; C: 50%; D: 100%. Tỷ trọng tổn thất ước tính của khoản vay là 50%. Chi phí liên quan và biên lợi nhuận của ngân hàng B là 7.5%. Xác định (1) xác suất vỡ nợ của khách hàng và (2) lãi suất cho vay phù hợp.
Xác suất vỡ nợ là 0.6%; Lãi suất cho vay là 7.5%
Xác suất vỡ nợ là 2.0%; Lãi suất cho vay là 8.5%
Xác suất vỡ nợ là 1.1%; Lãi suất cho vay là 9.5%
Xác suất vỡ nợ là 1.1%; Lãi suất cho vay là 8.05%
Đối tượng chính của xếp hạng tín nhiệm nội bộ trong ngân hàng là:
Nhà đầu tư cá nhân
Các tổ chức phát hành trái phiếu
Khách hàng vay vốn
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế
Một ngân hàng đang thực hiện đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng. Kết quả xếp hạng từ mô hình định lượng cho thấy răng công ty nên được xếp hạng A+, nhưng chuyên gia phân tích nhận thấy công ty đang tăng trưởng quá nhanh vào các thị trường mới và có các khoản phải thu khó đòi tăng theo trong hai quý gần đây. Cách xử lý phù hợp nhất theo phương pháp chuyên gia là:
Tuân theo kết quả của mô hình định lượng và xếp hạng A+
Bỏ qua hoàn toàn kết quả mô hình định lượng và chỉ dựa vào đánh giá định tính
Hoãn việc đánh giá rủi ro tín dụng cho đến khi thu thập thêm dữ liệu trong 1–2 quý tiếp theo
Điều chỉnh xếp hạng dựa trên cả kết quả mô hình định lượng và đánh giá định tính về tốc độ tăng trưởng và xu hướng phải thu khó đòi, có thể cân nhắc hạ xếp hạng xuống mức thấp hơn so với kết quả mô hình
Điều gì KHÔNG phải là mục tiêu chính của hoạt động xếp hạng tín nhiệm?
Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về rủi ro tín dụng
Đánh giá khả năng trả nợ của một tổ chức phát hành
Đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư
Hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư
Mô hình nào sau đây KHÔNG phải là phương pháp định tính trong xếp hạng tín nhiệm?
Mô hình đánh giá rủi ro tài chính
Mô hình đánh giá rủi ro trong kinh doanh
Mô hình Credit Score
Mô hình đánh giá tổ chức và quản trị
Xếp hạng tín nhiệm có vai trò gì trong thị trường tài chính?
Hạn chế tình trạng thông tin bất cân xứng
Đảm bảo mọi tổ chức tài chính đều có lợi nhuận
Tăng khả năng đầu cơ trên thị trường chứng khoán
Loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng
Bước đầu tiên trong quá trình thực hiện phương pháp chuyên gia là:
Phân tích kết quả
Lựa chọn chuyên gia
Trưng cầu ý kiến
Tổng hợp dữ liệu định lượng
Rủi ro tín dụng được định nghĩa là gì?
Khả năng người vay hoàn trả đầy đủ gốc và lãi đúng hạn
Khả năng tổ chức phát hành không thể trả cổ tức
Rủi ro người vay vi phạm nghĩa vụ tài chính đã cam kết
Rủi ro mất giá trị tài sản do biến động lãi suất
Mối quan hệ giữa phương pháp chuyên gia và các mô hình định lượng trong xếp hạng tín nhiệm là:
Phương pháp chuyên gia thay thế hoàn toàn các mô hình định lượng
Các mô hình định lượng thay thế hoàn toàn phương pháp chuyên gia
Phương pháp chuyên gia và các mô hình định lượng bổ sung cho nhau
Không có mối quan hệ nào giữa hai phương pháp
Một ngân hàng muốn sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp. Điểm hạn chế lớn nhất của phương pháp này là gì?
Không thể sử dụng với khách hàng doanh nghiệp
Tốn nhiều thời gian và có thể bị ảnh hưởng bởi chủ quan của chuyên gia
Không thể kết hợp với dữ liệu định lượng
Chỉ áp dụng được với các khoản vay nhỏ
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm được một ngân hàng lớn thuê để đánh giá xếp hạng tín nhiệm của chính ngân hàng đó. Ngân hàng này cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của tổ chức xếp hạng. Theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập trong phương pháp chuyên gia, cách tiếp cận phù hợp nhất là:
Chấp nhận công việc và giao cho chuyên gia hàng đầu về ngân hàng
Chấp nhận công việc nhưng đưa ra xếp hạng cao hơn một chút để duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn
Áp dụng các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích nghiêm ngặt, thành lập ủy ban đánh giá độc lập và công khai quy trình đánh giá
Từ chối công việc này để tránh xung đột lợi ích
Một công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập muốn sử dụng phương pháp Delphi để dự báo xu hướng tín nhiệm của một công ty được xếp hạng trong 5 năm tới. Việc lựa chọn chuyên gia như thế nào để phù hợp với nội dung trên?
Chọn chuyên gia có kinh nghiệm trong phân tích xu hướng dài hạn và có hiểu biết về các yếu tố kinh tế vĩ mô
Chỉ sử dụng các chuyên gia nội bộ của công ty để đảm bảo tính nhất quán
Giới hạn vòng phản hồi để tiết kiệm thời gian
Chỉ tập trung vào dữ liệu quá khứ mà không cần chuyên gia đánh giá
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập chuyển hạng tín nhiệm của Công ty X từ BBB xuống BB. Thông tin này phản ánh quan điểm gì của tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với Công ty X:
Công ty X giảm khả năng thanh toán
Công ty Y tăng khả năng thanh toán
Công ty X không thay đổi mức độ rủi ro
Cả a, b, c đều chưa đúng
Mô hình định lượng trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm giúp cải thiện quy trình tín dụng vì:
Loại bỏ yếu tố định tính hoàn toàn
Rút ngắn thời gian phê duyệt và tăng độ chính xác
Thay thế hoàn toàn việc phỏng vấn khách hàng
Hạn chế khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng
Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) đánh giá doanh nghiệp dựa trên mấy phương diện chính?
2
3
4
5
Phân tích kết quả trưng cầu chuyên gia nhằm:
Đánh giá chất lượng và tổng hợp ý kiến chuyên gia
Loại bỏ các ý kiến khác biệt
Chuẩn hóa dữ liệu định lượng
Thực hiện mô phỏng mô hình hồi quy
Phương pháp chuyên gia trong xếp hạng tín nhiệm nội bộ dựa vào:
Ý kiến và kinh nghiệm của chuyên gia phân tích tín dụng
Tư vấn từ khách hàng vay vốn
Dữ liệu cổ phiếu niêm yết
Khuyến nghị của đối thủ cạnh tranh
Mô hình SWOT trong đánh giá rủi ro kinh doanh dùng để:
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp
Đánh giá cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp
Phân tích khả năng hoàn trả của khách hàng
Dự báo xu hướng lãi suất
Một ngân hàng đang xây dựng mô hình dự đoán rủi ro vỡ nợ cho các khoản vay tiêu dùng. Dữ liệu nào sau đây có khả năng được sử dụng như một biến độc lập trong mô hình?
Độ tuổi, tình trạng hôn nhân, số thích cá nhân của khách hàng
Tình trạng hôn nhân, giới tính, màu sắc xe ô tô khách hàng sở hữu
Thu nhập, số người phụ thuộc, độ tuổi
Sở thích cá nhân của khách hàng, trình độ, tên của người thân khách hàng
Một công ty sản xuất đã có phân hạng Z-score = 3.5 theo mô hình Altman Z-score. Ngân hàng nên làm gì khi công ty này xin cấp vốn vay dài hạn?
Cấp tín dụng vì công ty có rủi ro vỡ nợ thấp
Cảnh giác và yêu cầu thêm tài sản thế chấp vì công ty có nguy cơ vỡ nợ
Từ chối khoản vay ngay lập tức vì doanh nghiệp có nguy cơ vỡ nợ cao
Chỉ cấp tín dụng với lãi suất cố định
Trong dự báo vỡ nợ doanh nghiệp, mô hình XGBoost được ưa chuộng vì:
Khả năng xử lý tốt dữ liệu mất cân bằng và phi tuyến
Dễ giải thích hơn Logistic Regression
Không cần tối ưu siêu tham số
Luôn nhanh hơn Random Forest
Ưu điểm của mô hình Random Forest so với Decision Tree là:
Giảm hiện tượng overfitting và tăng độ ổn định
Tăng tốc độ tính toán
Giảm yêu cầu về dữ liệu huấn luyện
Giảm số lượng đặc trưng cần thiết
Ngân hàng sử dụng kết quả xếp hạng để đưa ra quyết định gì đầu tiên?
Quyết định định giá cổ phiếu
Quyết định đồng ý hay không cấp tín dụng
Quyết định thay đổi khách hàng mục tiêu
Quyết định tỷ lệ chiết khấu tài sản
Nợ quá hạn trên 365 ngày thuộc nhóm nào?
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5
Kết quả xếp hạng tín nhiệm nội bộ thường KHÔNG được sử dụng để:
Thiết lập hạn mức tín dụng
Phân loại nợ và dự phòng rủi ro
Ra quyết định đầu tư cổ phiếu niêm yết
Xác định lãi suất khoản vay
Câu nào sau đây đúng về hạng tín nhiệm:
Hạng tín nhiệm thể hiện quan điểm của nhà đầu tư về khả năng và mức độ sẵn sàng đáp ứng đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của một tổ chức phát hành
Hạng tín nhiệm đo lường chất lượng và giá trị tài sản của tổ chức phát hành
Hạng tín nhiệm phản ánh quan điểm của tổ chức xếp hạng về chất lượng tín dụng của một khoản nợ riêng lẻ, chẳng hạn như trái phiếu công ty hoặc trái phiếu đô thị, và khả năng nó có thể vỡ nợ
Hạng tín nhiệm được dùng như khuyến nghị mua/bán cổ phiếu của tổ chức phát hành
Mục tiêu của mô hình Credit Metric là:
Xác định xếp hạng cổ phiếu
Đo lường tổn thất danh mục cho vay
Tính chi phí vốn trung bình
Dự báo biến động lãi suất
Yếu tố nào dưới đây sẽ làm giảm tỷ trọng tổn thất ước tính của khách hàng X khi tính toán khoản lỗ dự kiến:
Tài sản bảo đảm của khoản vay gia tăng giá trị làm tăng số tiền thu hồi
Tài sản bảo đảm của khoản vay giảm giá trị làm giảm số tiền thu hồi
Ngoài tài sản bảo đảm, khách hàng không còn tài sản nào có giá trị để tăng khả năng thu hồi của ngân hàng khi khách hàng vỡ nợ
Khoản vay không có tài sản bảo đảm và khách hàng không có tài sản có giá trị cao
Để giảm tổn thất ước tính EL trong danh mục tín dụng, ngân hàng nên:
Lựa chọn khách hàng có PD thấp và tài sản đảm bảo tốt
Tăng giá trị chịu rủi ro khi vỡ nợ (EAD) để tăng khả năng thu hồi vốn
Tăng cho vay không có bảo đảm
Mở rộng hạn mức tín dụng với khách hàng mới
Trong hệ thống xếp hạng tín nhiệm sử dụng học máy, ngân hàng có thể sử dụng kỹ thuật nào để tự động xác định các biến số (features) quan trọng nhất từ một lượng lớn dữ liệu tài chính và phi tài chính của khách hàng, giúp giảm thiểu sự can thiệp chủ quan của chuyên gia?
Phân tích hồi quy đa biến
Các phương pháp lựa chọn đặc trưng (Feature Selection) tích hợp trong các thuật toán học máy như cây quyết định hoặc các phương pháp dựa trên độ quan trọng của đặc trưng
Phân tích cụm (Clustering)
Phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis)
Rủi ro tín dụng thuộc loại ______ và dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể được trích lập đối với từng khoản vay được ngân hàng sử dụng để bù đắp_____________.
Rủi ro tài chính; tổn thất dự tính
Rủi ro tài chính; tổn thất ngoài dự tính
Rủi ro phi tài chính; tổn thất dự tính
Rủi ro phi tài chính; tổn thất ngoài dự tính
Dựa trên hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp hạng, Công ty Moody’s xếp hạng khách hàng M là hạng AA. Đây là:
Xếp hạng tín dụng nội bộ
Xếp hạng tín nhiệm độc lập
Xếp hạng tín dụng nội bộ
Xếp hạng tín nhiệm độc lập
Một tổ chức tài chính muốn áp dụng mô hình Merton để đánh giá rủi ro vỡ nợ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Yếu tố nào dưới đây sẽ ảnh hưởng mạnh nhất đến dự báo của mô hình?
Giá trị thị trường của tài sản doanh nghiệp và biến động giá tài sản
Doanh thu hàng năm của doanh nghiệp
Số lượng nhân viên của doanh nghiệp
Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp trong ngành
Công ty XYZ chuyên sản xuất hàng thú y hải sản đông lạnh, đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2014. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty XYZ như sau: tỷ lệ vốn lưu động ròng/tổng tài sản là 0.92, tỷ số lợi nhuận chưa phân phối/tổng tài sản là 0.75, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế và lãi vay/tổng tài sản là 0.6. Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu/giá trị sổ sách của nó là 1.01. Doanh thu thuần/tổng tài sản là 0.78. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi sử dụng mô hình điểm số Z của Altman để đánh giá rủi ro tín dụng của công ty XYZ?
Z’ = 4.27 > 1.81 - công ty nằm trong vùng cảnh báo, rủi ro tín dụng cao
Z’’ = 13.35 > 2.99 - công ty nằm trong vùng nguy hiểm, rủi ro tín dụng cao
Chưa đủ cơ sở dữ liệu để tính điểm số Z và đánh giá về rủi ro tín dụng
Z = 5.52 > 2.99 - công ty nằm trong vùng an toàn, rủi ro tín dụng thấp
Dựa trên kết quả hồi quy mô hình Logit, xác suất khách hàng trả được nợ tính theo công thức nào dưới đây:
P = 1+eYeY
P = 1+YY
P = eY1+eY
Cả a, b, c đều đúng
Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống xếp hạng tín nhiệm dựa trên học máy, ngân hàng cần thực hiện bước nào để đảm bảo mô hình không chỉ hoạt động tốt trên dữ liệu quá khứ mà còn có khả năng khái quát hóa tốt trên dữ liệu mới và chưa từng thấy?
Tiền xử lý dữ liệu, chia dữ liệu thành các tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra (training, validation, and testing sets) để đánh giá hiệu suất và tránh tình trạng quá khớp (overfitting).
Chỉ sử dụng dữ liệu nội bộ
Chỉ tập trung vào việc đạt được độ chính xác cao nhất trên tập huấn luyện
Triển khai mô hình ngay lập tức sau khi đạt được kết quả chấp nhận được trên một tập dữ liệu nhỏ.
Nhận định nào dưới đây là đúng:
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất có thể xảy ra nhưng chưa được ngân hàng dự tính trước và ngân hàng sử dụng vốn kinh tế để bù đắp cho những tổn thất này.
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất mà ngân hàng dự tính trước và được bù đắp thông qua trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và định giá các khoản vay.
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là những tổn thất có thể xảy ra nhưng chưa được ngân hàng lường trước và được bù đắp trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
Khoản lỗ dự kiến EL của khoản vay là phần vốn chủ sở hữu của ngân hàng bị mất đi khi khách hàng không trả được nợ
Một khoản vay có tỷ lệ thu hồi (RR) = 80%. Khi đó LGD bằng:
40%
60%
100%
20%
Nếu ngân hàng tăng lãi suất cho vay để bù đắp rủi ro tín dụng, điều này thể hiện mối quan hệ nào?
Giữa tổn thất ước tính và lợi nhuận kỳ vọng
Giữa tổn thất ước tính và chi phí vốn
Giữa tổn thất ước tính và lãi suất cho vay
Giữa LGD và chi phí hoạt động
Vì sao LGD có thể khác nhau giữa các khoản vay?
Do thời hạn vay giống nhau
Do sự khác biệt về loại tài sản đảm bảo và cơ cấu tài sản của khách hàng
Vì lãi suất cho vay cố định
Vì tất cả khoản vay đều có cùng tỷ lệ thu hồi
Tỷ trọng tổn thất ước tính (LGD) phản ánh điều gì?
Phần vốn ngân hàng thu hồi được
Phần vốn bị tổn thất trên tổng dư nợ khi khách hàng không trả được nợ
Tổng giá trị khoản vay tại thời điểm ký hợp đồng
Lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng
Giả sử ông X vay 7 tỷ đồng để mua căn hộ cao cấp. Sau một thời gian thì ông X gặp khó khăn về tài chính và dần đến vỡ nợ trong khi dư nợ còn lại của khoản vay là 5 tỷ đồng. Do ông X dùng căn hộ làm tài sản thế chấp nên khi vỡ nợ, ngân hàng đã thanh lý giá trị căn hộ và giá trị hiện tại của nó là 2,5 tỷ đồng. Tỷ lệ tổn thất ước tính trong khoản vay của ông X là:
20%
50%
66%
100%
Đối với một mô hình hồi quy tuyến tính, metric nào được sử dụng để đánh giá mức độ khác biệt giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế?
Accuracy
Mean Squared Error (MSE)
Precision
ROC-AUC
Mục đích chính của dòng lệnh lr = LogisticRegression(solver='liblinear', random_state=0) là gì?
Chuyển đổi định dạng của dữ liệu nhãn y_train
Khởi tạo một đối tượng mô hình Logistic Regression và thiết lập các siêu tham số (hyperparameters)
Dự đoán kết quả cho tập dữ liệu thử nghiệm
Huấn luyện mô hình với dữ liệu đầu vào
Sau khi dòng lệnh thứ hai "lr.fit(X_train, np.ravel(y_train))" hoàn tất, đối tượng lr (là mô hình Logistic Regression) đang chứa thông tin gì mới đã được học?
Các siêu tham số (hyperparameters) chưa được tối ưu hóa.
Phiên bản mới của tập dữ liệu huấn luyện X_train.
Các giá trị dự đoán (predictions) cho tập dữ liệu huấn luyện.
Các hệ số (coefficients) và độ chệch (intercept) đã học được của mô hình.
Nếu y_train chứa nhãn dạng {0, 1} ('vỡ nợ'/'không vỡ nợ'), đây là loại bài toán học máy nào mà mô hình Logistic Regression đang giải quyết?
Phân loại nhị phân (Binary Classification).
Phân loại đa nhãn (Multi-Label Classification).
Hồi quy tuyến tính (Linear Regression).
Phân cụm (Clustering).
Công ty TNHH X có nhu cầu vay mở rộng sản xuất kinh doanh. Công ty gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng Z để được hỗ trợ cho vay. Hoạt động xếp hạng nào dưới đây sẽ do NH Z thực hiện trước khi quyết định cấp tín dụng cho KH X:
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho khách hàng doanh nghiệp
Xếp hạng tín nhiệm độc lập
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho khách hàng cá nhân
Xếp hạng tín nhiệm nội bộ dành cho tổ chức tín dụng
Nếu một quốc gia bị hạ xếp hạng tín nhiệm từ A- xuống BBB+, điều này đồng nghĩa với gì?
Rủi ro quốc gia không thực hiện nghĩa vụ trả nợ tăng lên
Quốc gia đó sẽ ngay lập tức tuyên bố vỡ nợ
Chính phủ sẽ không thể phát hành trái phiếu nữa
Các ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp trong nước
Một CRA từ chối cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho một công ty có mối quan hệ sở hữu với mình. Điều này thể hiện đặc điểm nào của xếp hạng tín nhiệm độc lập?
Tính độc lập
Tính chủ quan
Tính bí mật
Tính nội bộ
Thông tin từ Standard & Poor’s thay đổi hạng tín nhiệm của Tập đoàn ABC từ BB+ thành A có thể ảnh hưởng như thế nào chi phí huy động vốn của Tập đoàn ABC trong thời gian tới:
Chi phí huy động vốn từ phát hành trái phiếu của Tập đoàn ABC không thay đổi so với trước khi được chuyển hạng.
Chi phí huy động vốn từ phát hành trái phiếu của Tập đoàn ABC sẽ thấp hơn so với trước khi được chuyển hạng.
Chi phí huy động vốn từ phát hành trái phiếu của Tập đoàn ABC sẽ cao hơn so với trước khi được chuyển hạng.
Tùy theo quan điểm của nhà đầu tư mà Tập đoàn ABC xác định chi phí huy động vốn phù hợp.
Ông D hiện có khoản vay tại ngân hàng W với hạng tín nhiệm BBB (PD = 1.5%). Sau một năm, tình hình tài chính của ông D có dấu hiệu suy giảm và ngân hàng đã hạ bậc tín nhiệm của ông xuống BB (PD = 4%). Nếu tỷ lệ tổn thất ước tính (LGD) là 50% và dư nợ vay không đổi là 1000, tổn thất kỳ vọng hàng năm của ngân hàng đối với khoản vay này đã thay đổi như thế nào?
Giảm 12.5
Tăng 7.5
Tăng 12.5
Giảm 7.5
Tại sao việc xác định quy mô doanh nghiệp lại quan trọng trong hệ thống xếp hạng tín nhiệm?
Để tăng phí dịch vụ cho vay
Vì mỗi quy mô doanh nghiệp có đặc điểm tài chính và phi tài chính khác nhau
Để đơn giản hóa quy trình phê duyệt tín dụng
Để giảm số lượng khách hàng cần đánh giá
Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp được sử dụng để làm gì trong quá trình xếp hạng tín nhiệm?
Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
Đánh giá tài sản của doanh nghiệp
Phân chia ngành chính của doanh nghiệp
Xác định quy mô của doanh nghiệp
Công ty X có các thông tin như sau: (1) Điểm tài chính chưa nhân trọng số là 85; (2) Điểm phi tài chính chưa nhân trọng số là 75. Xác định điểm tín nhiệm của Công ty X biết rằng báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán độc lập chấp nhận toàn bộ. Biết rằng tỷ lệ quy đổi điểm dựa trên chất lượng báo cáo tài chính của ngân hàng như sau: thông tin được kiểm toán độc lập: các chỉ tiêu phi tài chính 45%, các chỉ tiêu tài chính 55%; thông tin không được kiểm toán độc lập: các chỉ tiêu phi tài chính 60%, các chỉ tiêu tài chính 40%.
Điểm tổng hợp là 80,5
Điểm tổng hợp là 79,5
Điểm tổng hợp là 81,5
Cả a, b, c đều sai
Công ty cổ phần ABC có 70% doanh thu đến từ ngành sản xuất thủy hải sản. Phần doanh thu còn lại đến từ ngành vận tải đường bộ, đường biển. Ngành nghề chính của Công ty cổ phần ABC là ngành nào?
Nông lâm ngư nghiệp
Công nghiệp
Thương mại - dịch vụ
Xây dựng
Một công ty xuất khẩu lớn đang chịu ảnh hưởng từ các chính sách thương mại mới giữa hai quốc gia. Công ty này có lịch sử tài chính tốt nhưng đang đối mặt với sự không chắc chắn về quy định thuế quan và hạn chế xuất khẩu. Nếu là chuyên gia tham gia vào đánh giá rủi ro của doanh nghiệp, nội dung nào dưới đây bạn sẽ thực hiện?
Chỉ xem xét dữ liệu tài chính vì đây là thông tin khách quan nhất
Đánh giá tác động của biến động chính trị và khả năng thích ứng của công ty
Giữ nguyên mức tín nhiệm vì chính trị không ảnh hưởng đến năng lực tài chính hiện tại
Tự động hạ tín nhiệm công ty vì có rủi ro chính trị
Công ty Y có doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng thanh khoản giảm sút, trong khi đó thị trường ngành đang có dấu hiệu bão hòa. Dựa trên thông tin cung cấp, khi phân tích chuyên gia cần lưu ý nội dung nào dưới đây để đánh giá rủi ro:
Chỉ xem xét doanh thu tăng trưởng và đưa ra xếp hạng tích cực
Phân tích mối tương quan giữa tăng trưởng doanh thu, thanh khoản giảm và triển vọng ngành, đánh giá khả năng duy trì khả năng thanh toán trong dài hạn
Chỉ dựa vào số liệu thanh khoản giảm để hạ xếp hạng
Đợi thêm dữ liệu về thị phần trước khi đưa ra đánh giá
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm được một ngân hàng lớn thuê để đánh giá xếp hạng tín nhiệm của chính ngân hàng đó. Ngân hàng này cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của tổ chức xếp hạng. Theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập trong phương pháp chuyên gia, cách tiếp cận phù hợp nhất là:
Chấp nhận công việc và giao cho chuyên gia hàng đầu về ngân hàng
Chấp nhận công việc nhưng đưa ra xếp hạng cao hơn một chút để duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn
Áp dụng các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích nghiêm ngặt, thành lập ủy ban đánh giá độc lập và công khai quy trình đánh giá
Từ chối công việc này để tránh xung đột lợi ích
Trong quá trình đánh giá tín nhiệm một doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyên gia gặp khó khăn vì thiếu dữ liệu lịch sử đầy đủ. Theo phương pháp chuyên gia, cách tiếp cận phù hợp nhất là:
Từ chối xếp hạng vì không đủ dữ liệu định lượng
Áp dụng mô hình xếp hạng tự động với các tham số mặc định
Chỉ dựa trên các dữ liệu tài chính hiện có dù chưa đầy đủ
Tăng cường thu thập thông tin định tính về năng lực quản trị, mô hình kinh doanh, vị thế thị trường, và so sánh với các công ty tương đồng trong ngành
Một ngân hàng đang thực hiện đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng. Kết quả xếp hạng từ mô hình định lượng cho thấy ra rằng công ty nên được xếp hạng A+, nhưng chuyên gia phân tích nhận thấy công ty này đang tăng trưởng quá nhanh vào các thị trường mới và có các khoản phải thu khó đòi tăng mạnh trong quý gần đây. Cách xử lý phù hợp nhất theo phương pháp chuyên gia là:
Tuân theo kết quả của mô hình định lượng và xếp hạng A+
Bỏ qua hoàn toàn kết quả mô hình định lượng và chỉ dựa vào đánh giá định tính
Hoãn việc đánh giá rủi ro tín dụng và cấp tín dụng cho đến khi thu thập thêm dữ liệu trong 1-2 quý tiếp theo
Điều chỉnh xếp hạng dựa trên cả kết quả mô hình định lượng và đánh giá định tính về tốc độ tăng trưởng và xu hướng gia tăng phải thu khó đòi, có thể cân nhắc hạ xếp hạng xuống mức thấp hơn so với kết quả mô hình
Công ty Gamma Tech là một nhà cung cấp linh kiện điện tử, trong đó 80% doanh thu của công ty đến từ một khách hàng lớn – một tập đoàn đa quốc gia. Nếu tập đoàn này ngừng hợp tác, Gamma Tech có thể mất phần lớn nguồn thu. Là chuyên gia đánh giá rủi ro, yếu tố nào là rủi ro lớn nhất đối với Gamma Tech dựa trên các thông tin được cung cấp?
Dòng tiền của công ty trong năm qua
Khả năng mở rộng thị trường và đa dạng hóa khách hàng
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
Giá trị tài sản cố định của công ty
Một công ty sản xuất đang mở rộng sản xuất sang các nước đang phát triển. Công ty này có các chỉ số tài chính tốt nhưng thiếu kinh nghiệm ở các thị trường mới. Nếu là chuyên gia phân tích rủi ro doanh nghiệp, đây có phải là yếu tố tạo ra rủi ro tín dụng không? Nên đánh giá thông tin này như thế nào? Theo phương pháp chuyên gia, cách tiếp cận phù hợp nhất là:
Đây không phải là yếu tố tác động đến rủi ro, chỉ nên tập trung vào chỉ số tài chính tốt trong quá khứ để đánh giá doanh nghiệp
Đánh giá cả các chỉ số tài chính tốt và rủi ro từ việc thiếu kinh nghiệm ở thị trường mới, đồng thời xem xét khả năng thích ứng và chiến lược mở rộng
Đây là yếu tố tạo ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp, cần phải nâng mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng lên do khách hàng chưa có kinh nghiệm ở thị trường mới
Đợi đến khi công ty có kinh nghiệm ở thị trường mới trước khi đánh giá lại
Lợi ích của việc thành lập nhóm chuyên gia đa dạng là gì?
Đa dạng hóa góc nhìn và giảm thiểu sai sót
Giảm thiểu chi phí
Đơn giản hóa quy trình
Tăng tốc độ xếp hạng
Một trong những hạn chế của phương pháp chuyên gia là gì?
Không thể đánh giá yếu tố phi tài chính
Có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan của chuyên gia
Không thể áp dụng với doanh nghiệp nhỏ
Không thể sử dụng kết hợp với các phương pháp khác
Phương pháp chuyên gia được sử dụng như thế nào trong đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng?
Dựa trên mô hình định lượng để tính toán xác suất vỡ nợ
Sử dụng các chuyên gia tín dụng để đánh giá mức độ rủi ro của từng khách hàng
Chỉ dựa trên điểm tín dụng và báo cáo tài chính
Chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn
Một ngân hàng muốn sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp. Điểm hạn chế lớn nhất của phương pháp này là gì?
Không thể sử dụng với khách hàng doanh nghiệp
Tốn nhiều thời gian và có thể bị ảnh hưởng bởi chủ quan của chuyên gia
Không thể kết hợp với dữ liệu định lượng
Chỉ áp dụng được với các khoản vay nhỏ
Khi chuyên gia đánh giá rủi ro ngành trong xếp hạng tín nhiệm độc lập, họ thường xem xét yếu tố nào?
Số lượng doanh nghiệp trong ngành
Quy mô của các doanh nghiệp trong ngành
Chu kỳ kinh doanh, rào cản gia nhập ngành, và mức độ cạnh tranh
Số lượng nhân viên trong ngành
Tại sao thông tin bất cân xứng lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của hoạt động xếp hạng tín nhiệm?
Vì người đi vay luôn có xu hướng cung cấp thông tin sai lệch
Vì nhà đầu tư thường không có đủ kiến thức để đánh giá rủi ro
Vì người cho vay và người đi vay có mức độ thông tin khác nhau về khả năng trả nợ của người đi vay
Vì các cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu phải có xếp hạng tín nhiệm
Một quốc gia có xếp hạng tín nhiệm cao thường có lợi thế gì trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế?
Lãi suất vay vốn cao hơn
Lãi suất vay vốn thấp hơn và khả năng tiếp cận vốn dễ dàng hơn
Không có lợi thế gì
Phải tuân thủ nhiều điều kiện vay vốn khắt khe hơn
Một doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán có xếp hạng tín nhiệm BBB nhưng gần đây công ty liên tục gặp khó khăn tài chính. Ban giám đốc lo ngại rằng công ty có thể bị hạ xếp hạng tín nhiệm trong lần đánh giá tiếp theo. Trong các biện pháp sau, biện pháp nào có thể giúp công ty duy trì hoặc cải thiện xếp hạng tín nhiệm?
Thu hút thêm nhân viên để tăng hiệu quả hoạt động
Ngừng cung cấp báo cáo tài chính để tránh bị đánh giá tiêu cực
Tăng lãi suất vay vốn để bù đắp tổn thất tài chính
Cắt giảm nợ vay, cải thiện dòng tiền và minh bạch thông tin tài chính
Một tổ chức tín nhiệm thay đổi triển vọng xếp hạng của một công ty từ Ổn định (Stable) sang Tích cực (Positive). Điều này có thể báo hiệu điều gì?
Công ty sẽ ngay lập tức được nâng hạng tín nhiệm
Công ty đang gặp khó khăn tài chính và có thể bị hạ hạng
Công ty có triển vọng tài chính tốt hơn và có thể được nâng hạng trong tương lai
Công ty đã bị tuyên bố phá sản
